Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | -0,35 % | 0,66 % | -1,22 % | 0,77 % | 0,90 % | 5,24 % | 9,57 % | -6,58 % | -13,74 % |
| Categoria | 0,19 % | -0,68 % | 1,09 % | -4,82 % | -3,65 % | -3,22 % | 2,52 % | 9,54 % | 4,53 % | 6,16 % |
| Delta | -0,11 % | 0,34 % | -0,43 % | 3,60 % | 4,42 % | 4,12 % | 2,72 % | 0,03 % | -11,11 % | -19,89 % |
| Benchmark* | -0,34 % | -1,33 % | 0,64 % | -5,48 % | -4,38 % | -4,58 % | 3,83 % | 15,45 % | 10,21 % | 19,94 % |
| Delta | 0,42 % | 0,99 % | 0,02 % | 4,26 % | 5,15 % | 5,48 % | 1,41 % | -5,88 % | -16,79 % | -33,67 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,06 % | 5,91 % | -18,79 % | -3,15 % | -2,28 % | 7,55 % | -7,94 % | 0,71 % |
| Categoria | 8,44 % | 6,18 % | -10,22 % | 1,88 % | -2,72 % | 12,56 % | -2,70 % | -1,89 % |
| Delta | -2,38 % | -0,27 % | -8,57 % | -5,03 % | 0,43 % | -5,01 % | -5,24 % | 2,60 % |
| Benchmark* | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % | -0,72 % |
| Delta | -6,69 % | -2,80 % | -5,53 % | -7,88 % | -1,12 % | -7,59 % | -8,14 % | 1,43 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,67 % | 2,28 % | -0,51 % |
| Categoria | 2,24 % | 1,99 % | 1,53 % |
| Delta | 4,43 % | 0,29 % | -2,04 % |
| Benchmark* | 3,73 % | 3,75 % | 2,80 % |
| Delta | 2,94 % | -1,47 % | -3,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,78 % | 8,54 % | 7,77 % |
| Volatilità Categoria | 6,95 % | 6,04 % | 5,76 % |
| Volatilità Benchmark | 7,75 % | 7,00 % | 6,57 % |
| Max drawdown | -5,70 % | -14,34 % | -29,04 % |
| Tempo di recupero | - | 575 j | - |
| DSR | 4,23 % | 6,12 % | 5,77 % |
| Sortino | 0,80 | -0,06 | -0,32 |
| VAR 95 | -1,31 % | -2,21 % | -1,76 % |
| VAR 99 | -2,88 % | -2,99 % | -3,26 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,59 | -0,04 | -0,24 |
| TEV | 6,17 % | 6,83 % | 6,18 % |
| Information ratio (IR) | 0,48 | -0,22 | -0,54 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,72 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | 0,43 | 0,74 | 0,74 |
| Indice Omega | 1,23 | 1,00 | 0,92 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,77 | 0,76 |
| R² | 38,28 | 39,67 | 41,01 |
| Beta bull | 0,26 | 0,87 | 0,90 |
| Beta bear | 0,42 | 0,78 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,81 | -0,13 | -0,31 |
| Kurtosis | 3,52 | 1,10 | 2,18 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Euromobiliare Emerging Markets Bond A
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index