Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 0,63 % -1,05 % -0,64 % 0,31 % 0,55 % 6,67 % 7,00 % -2,52 % -14,89 %
Categoria -0,08 % 1,03 % -3,58 % -5,19 % -2,00 % -4,11 % 2,23 % 6,05 % 7,87 % 3,23 %
Delta -0,19 % -0,40 % 2,53 % 4,56 % 2,31 % 4,66 % 4,43 % 0,94 % -10,39 % -18,12 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,06 % 5,91 % -18,79 % -3,15 % -2,28 % 7,55 % -7,94 % 0,71 %
Categoria 8,43 % 6,18 % -10,24 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,73 % -1,89 %
Delta -2,38 % -0,27 % -8,55 % -5,03 % 0,44 % -5,01 % -5,22 % 2,61 %
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -6,69 % -2,80 % -5,53 % -7,88 % -1,12 % -7,59 % -8,14 % 1,43 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,23 % 0,56 % 0,07 %
Categoria 4,75 % 3,03 % 2,93 %
Delta 0,48 % -2,47 % -2,87 %
Benchmark* 7,04 % 4,88 % 4,12 %
Delta -1,81 % -4,32 % -4,05 %
Rischio
Volatilità 4,25 % 8,37 % 7,61 %
Volatilità Categoria 5,14 % 5,42 % 5,43 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 6,41 % 6,23 %
Max drawdown -2,56 % -19,31 % -29,04 %
Tempo di recupero 58 j 891 j -
DSR 2,98 % 6,04 % 5,59 %
Sortino 0,62 -0,33 -0,22
VAR 95 -0,93 % -2,15 % -1,63 %
VAR 99 -1,31 % -2,99 % -3,26 %
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 -0,24 -0,16
TEV 6,13 % 6,92 % 6,15 %
Information ratio (IR) -0,30 -0,62 -0,66
Up Capture Ratio 0,51 0,67 0,60
Down Capture Ratio 0,36 0,81 0,73
Indice Omega 1,16 0,93 0,96
Reattività
Beta 0,23 0,77 0,76
10,19 34,74 38,56
Beta bull -0,05 0,85 0,87
Beta bear 0,03 0,80 0,92
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,05 -0,31
Kurtosis -0,73 1,11 2,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index