Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | 0,31 % | 1,25 % | 1,45 % | -5,77 % | -5,09 % | -1,05 % | -6,68 % | -22,92 % | -23,68 % |
| Categoria | -0,01 % | -0,04 % | 0,33 % | 0,04 % | -1,55 % | -0,88 % | 3,21 % | 6,19 % | 2,72 % | 5,96 % |
| Delta | 0,14 % | 0,35 % | 0,92 % | 1,41 % | -4,22 % | -4,20 % | -4,26 % | -12,88 % | -25,64 % | -29,64 % |
| Benchmark* | -0,19 % | -0,45 % | -0,46 % | -1,93 % | -5,33 % | -4,59 % | 0,16 % | -2,91 % | -10,49 % | -0,74 % |
| Delta | 0,32 % | 0,76 % | 1,71 % | 3,37 % | -0,45 % | -0,50 % | -1,21 % | -3,77 % | -12,43 % | -22,94 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,02 % | 7,75 % | -22,97 % | -7,58 % | 5,71 % | 8,56 % | -7,60 % | 6,63 % |
| Categoria | 5,02 % | 4,95 % | -9,32 % | 1,93 % | 0,69 % | 7,33 % | -0,92 % | -2,20 % |
| Delta | -8,04 % | 2,81 % | -13,65 % | -9,51 % | 5,02 % | 1,23 % | -6,68 % | 8,83 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -7,47 % | 5,77 % | -11,57 % | -9,51 % | 5,77 % | -0,26 % | -11,50 % | 12,69 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,68 % | -2,94 % | -4,80 % |
| Categoria | 3,79 % | 1,63 % | 0,60 % |
| Delta | -5,47 % | -4,57 % | -5,40 % |
| Benchmark* | 2,14 % | -1,21 % | -2,27 % |
| Delta | -3,82 % | -1,73 % | -2,53 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,81 % | 7,97 % | 8,47 % |
| Volatilità Categoria | 4,08 % | 3,80 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,78 % | 6,67 % | 6,58 % |
| Max drawdown | -10,48 % | -12,20 % | -32,72 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,47 % | 7,28 % | 7,92 % |
| Sortino | -0,64 | -0,78 | -0,78 |
| VAR 95 | -1,36 % | -1,36 % | -1,36 % |
| VAR 99 | -6,98 % | -6,98 % | -7,53 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,61 | -0,71 | -0,73 |
| TEV | 9,95 % | 9,29 % | 10,34 % |
| Information ratio (IR) | -0,38 | -0,19 | -0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,08 | 0,21 | -0,04 |
| Down Capture Ratio | 0,16 | 0,35 | 0,24 |
| Indice Omega | 0,70 | 0,71 | 0,65 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,19 | 0,24 | 0,09 |
| R² | 3,43 | 4,18 | 0,53 |
| Beta bull | 0,21 | 0,11 | -0,15 |
| Beta bear | 0,27 | 0,26 | 0,28 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -5,26 | -4,01 | -4,54 |
| Kurtosis | 33,12 | 25,02 | 28,44 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Pharus SICAV Target AD
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index