Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % -1,93 % -0,26 % 3,22 % 5,67 % 5,13 % 11,25 % 26,79 % 20,91 % 36,76 %
Categoria 0,17 % -0,25 % 0,55 % 2,07 % 2,69 % 2,26 % 5,55 % 16,48 % 8,68 % 17,53 %
Delta -0,51 % -1,68 % -0,81 % 1,15 % 2,97 % 2,87 % 5,70 % 10,31 % 12,23 % 19,22 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,50 % 10,73 % 7,78 % -12,32 % 11,57 % 0,15 % 13,04 % -5,04 %
Categoria 3,78 % 5,85 % 6,70 % -10,89 % 4,31 % 1,42 % 8,23 % -4,56 %
Delta 0,73 % 4,88 % 1,08 % -1,43 % 7,26 % -1,27 % 4,81 % -0,48 %
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 6,15 % 1,06 % 1,50 % -0,89 % 2,66 % -2,20 % -0,90 % -6,98 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,38 % 9,04 % 4,31 %
Categoria 6,52 % 5,63 % 1,95 %
Delta 6,85 % 3,40 % 2,36 %
Benchmark* 5,70 % 4,68 % 2,56 %
Delta 7,68 % 4,36 % 1,75 %
Rischio
Volatilità 4,62 % 5,83 % 6,26 %
Volatilità Categoria 3,57 % 4,03 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 4,02 % 6,19 % 6,46 %
Max drawdown -4,10 % -10,05 % -13,69 %
Tempo di recupero 50 j 232 j 959 j
DSR 2,59 % 4,28 % 4,76 %
Sortino 4,41 1,42 0,50
VAR 95 -0,92 % -1,22 % -1,48 %
VAR 99 -1,22 % -2,55 % -2,55 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,47 1,04 0,38
TEV 4,76 % 5,26 % 6,25 %
Information ratio (IR) 1,61 0,83 0,28
Up Capture Ratio 0,85 0,80 0,58
Down Capture Ratio -0,08 0,44 0,40
Indice Omega 2,20 1,44 1,15
Reattività
Beta 0,46 0,58 0,50
16,03 38,30 26,83
Beta bull 0,13 0,21 0,27
Beta bear 0,85 0,75 0,71
Asimmetria
Skewness -0,19 -1,15 -1,02
Kurtosis -0,32 2,43 1,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market