Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 06/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,18 % | 0,97 % | 5,40 % | 2,46 % | -2,16 % | 0,83 % | -10,20 % | -6,16 % | 54,20 % | 16,55 % |
| Categoria | 0,56 % | 2,51 % | 4,45 % | 2,02 % | -2,34 % | 1,21 % | -2,51 % | -5,27 % | 63,05 % | 59,69 % |
| Delta | -0,74 % | -1,54 % | 0,95 % | 0,44 % | 0,18 % | -0,38 % | -7,69 % | -0,89 % | -8,84 % | -43,14 % |
| Benchmark* | -0,41 % | 0,66 % | 1,76 % | -3,00 % | -5,47 % | -0,08 % | -4,07 % | 0,76 % | 54,17 % | 76,54 % |
| Delta | 0,23 % | 0,31 % | 3,64 % | 5,46 % | 3,31 % | 0,91 % | -6,13 % | -6,92 % | 0,04 % | -59,99 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,16 % | 1,83 % | 24,61 % | 13,96 % | -19,47 % | 13,78 % | -11,89 % | -6,93 % |
| Categoria | 2,23 % | -2,31 % | 11,31 % | 28,65 % | -0,16 % | 18,77 % | -13,77 % | 0,83 % |
| Delta | -10,40 % | 4,13 % | 13,31 % | -14,69 % | -19,31 % | -5,00 % | 1,88 % | -7,77 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -8,67 % | -8,95 % | 29,84 % | -12,07 % | -29,27 % | -11,94 % | 1,09 % | -20,26 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -12,23 % | -2,27 % | 9,69 % |
| Categoria | -6,41 % | -2,15 % | 11,16 % |
| Delta | -5,82 % | -0,12 % | -1,47 % |
| Benchmark* | -5,58 % | 0,47 % | 9,99 % |
| Delta | -6,65 % | -2,75 % | -0,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,47 % | 19,17 % | 20,07 % |
| Volatilità Categoria | 16,24 % | 15,93 % | 16,34 % |
| Volatilità Benchmark | 17,72 % | 17,36 % | 17,04 % |
| Max drawdown | -22,97 % | -23,02 % | -23,02 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,22 % | 14,88 % | 13,88 % |
| Sortino | -1,01 | -0,34 | 0,60 |
| VAR 95 | -4,39 % | -4,70 % | -4,46 % |
| VAR 99 | -10,53 % | -9,28 % | -8,00 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,83 | -0,26 | 0,41 |
| TEV | 21,27 % | 18,97 % | 19,01 % |
| Information ratio (IR) | -0,31 | -0,14 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,14 | 0,56 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | 0,37 | 0,59 | 0,55 |
| Indice Omega | 0,74 | 0,94 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,51 | 0,57 |
| R² | 9,59 | 21,51 | 23,56 |
| Beta bull | -0,12 | 0,13 | 0,40 |
| Beta bear | 0,63 | 0,64 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,07 | -0,77 | -0,19 |
| Kurtosis | 4,04 | 2,13 | 1,64 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Energie-Aktien VTA EUR
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR