OICR - AZ F1 AZ Alt Capital Enhanced B-EUR - LU0677534298

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,07 % 0,23 % 1,16 % -6,18 % -5,78 % -4,28 % 3,39 % 7,60 % 9,24 %
Categoria 0,04 % 0,13 % 0,30 % 0,52 % 0,27 % 0,71 % 2,82 % 9,81 % 11,56 % 9,12 %
Delta -0,04 % -0,06 % -0,06 % 0,64 % -6,44 % -6,49 % -7,10 % -6,42 % -3,96 % 0,12 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,51 % 1,14 % 1,39 % 2,82 % 8,91 % 7,67 % 6,12 %
Delta -0,01 % 0,03 % 0,09 % 0,65 % -7,32 % -7,16 % -7,10 % -5,53 % -0,07 % 3,12 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,65 % 3,84 % 2,63 % 1,96 % 2,31 % 0,84 % -1,06 % 2,10 %
Categoria 5,20 % 3,45 % 0,13 % 1,07 % -0,67 % 0,13 % -0,73 % -0,77 %
Delta -1,55 % 0,39 % 2,50 % 0,89 % 2,98 % 0,71 % -0,33 % 2,87 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,05 % 0,59 % 2,64 % 2,53 % 2,87 % 1,32 % -0,61 % 2,54 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,98 % 1,05 % 1,53 %
Categoria 2,86 % 3,12 % 2,19 %
Delta -6,84 % -2,07 % -0,66 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -6,95 % -1,77 % 0,09 %
Rischio
Volatilità 7,53 % 4,49 % 3,73 %
Volatilità Categoria 0,91 % 0,79 % 0,77 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -10,13 % -10,13 % -10,13 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,48 % 4,37 % 3,53 %
Sortino -0,93 -0,40 0,03
VAR 95 -0,45 % -0,33 % -0,34 %
VAR 99 -7,10 % -1,99 % -1,74 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -0,39 0,02
TEV 7,52 % 4,49 % 3,75 %
Information ratio (IR) -0,92 -0,39 0,02
Up Capture Ratio -1,29 0,39 0,39
Down Capture Ratio - 0,26 -3,87
Indice Omega 0,43 0,70 1,03
Reattività
Beta 13,26 0,64 -0,13
R² 1,79 0,05 0,01
Beta bull 13,26 0,87 0,87
Beta bear - -3,58 -5,48
Asimmetria
Skewness -6,13 -9,89 -10,45
Kurtosis 40,57 111,23 139,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro dinamici è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester
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