Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,05 % 0,81 % -7,14 % -5,79 % -6,47 % -4,22 % 1,79 % 7,47 % 9,06 %
Categoria -0,03 % 0,02 % 0,30 % -0,16 % 0,94 % 0,48 % 3,30 % 9,00 % 11,64 % 8,55 %
Delta 0,10 % 0,03 % 0,51 % -6,98 % -6,73 % -6,95 % -7,51 % -7,21 % -4,17 % 0,50 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,60 % 1,34 % 1,00 % 3,16 % 8,38 % 7,14 % 5,62 %
Delta 0,06 % 0,01 % 0,64 % -7,74 % -7,13 % -7,47 % -7,37 % -6,59 % 0,33 % 3,43 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,65 % 3,84 % 2,63 % 1,96 % 2,31 % 0,84 % -1,06 % 2,10 %
Categoria 5,20 % 3,51 % 0,08 % 1,08 % -0,63 % 0,13 % -0,75 % -0,88 %
Delta -1,55 % 0,33 % 2,55 % 0,88 % 2,94 % 0,71 % -0,32 % 2,98 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,05 % 0,59 % 2,64 % 2,53 % 2,87 % 1,32 % -0,61 % 2,54 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,44 % 0,78 % 1,52 %
Categoria 3,08 % 2,79 % 2,17 %
Delta -7,52 % -2,01 % -0,65 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -7,70 % -1,88 % 0,16 %
Rischio
Volatilità 7,51 % 4,66 % 3,74 %
Volatilità Categoria 1,03 % 0,84 % 0,78 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -10,13 % -10,13 % -10,13 %
Tempo di recupero - - -
DSR 7,49 % 4,50 % 3,53 %
Sortino -1,03 -0,42 0,05
VAR 95 -0,45 % -0,35 % -0,34 %
VAR 99 -7,10 % -1,99 % -1,74 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 -0,40 0,04
TEV 7,50 % 4,66 % 3,75 %
Information ratio (IR) -1,03 -0,40 0,04
Up Capture Ratio -1,37 0,27 0,27
Down Capture Ratio - -2,09 -4,27
Indice Omega 0,36 0,72 1,04
Reattività
Beta 28,70 0,44 -0,23
6,46 0,04 0,03
Beta bull 28,70 1,31 1,31
Beta bear - -5,03 -5,45
Asimmetria
Skewness -6,15 -8,96 -10,40
Kurtosis 40,75 95,70 138,94

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro dinamici è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester