Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,74 % | -1,12 % | -4,21 % | 2,31 % | 8,36 % | 11,35 % | 16,97 % | 55,87 % | 28,55 % | 39,55 % |
| Categoria | 0,20 % | 0,54 % | 1,03 % | 2,74 % | 6,54 % | 4,21 % | 7,10 % | 6,61 % | 13,69 % | 16,56 % |
| Delta | -0,94 % | -1,66 % | -5,25 % | -0,43 % | 1,82 % | 7,15 % | 9,87 % | 49,26 % | 14,86 % | 22,99 % |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,54 % | 1,03 % | 2,74 % | 6,54 % | 4,21 % | 7,10 % | 6,61 % | 13,69 % | 16,56 % |
| Delta | -0,94 % | -1,66 % | -5,25 % | -0,43 % | 1,82 % | 7,15 % | 9,87 % | 49,26 % | 14,86 % | 22,99 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,46 % | 25,66 % | 15,07 % | -24,24 % | 5,08 % | 3,54 % | -6,11 % | -1,24 % |
| Categoria | 3,84 % | -4,66 % | 6,65 % | -0,06 % | 7,08 % | -4,86 % | 1,15 % | 0,85 % |
| Delta | 1,62 % | 30,32 % | 8,42 % | -24,18 % | -1,99 % | 8,41 % | -7,26 % | -2,09 % |
| Benchmark* | 3,84 % | -4,66 % | 6,65 % | -0,06 % | 7,08 % | -4,86 % | 1,15 % | 0,85 % |
| Delta | 1,62 % | 30,32 % | 8,42 % | -24,18 % | -1,99 % | 8,41 % | -7,26 % | -2,09 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,42 % | 17,96 % | 6,06 % |
| Categoria | 6,67 % | 1,90 % | 2,29 % |
| Delta | 15,75 % | 16,06 % | 3,77 % |
| Benchmark* | 6,67 % | 1,90 % | 2,29 % |
| Delta | 15,75 % | 16,06 % | 3,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,76 % | 12,02 % | 12,88 % |
| Volatilità Categoria | 2,56 % | 2,84 % | 4,20 % |
| Volatilità Benchmark | 2,56 % | 2,84 % | 4,20 % |
| Max drawdown | -7,66 % | -16,08 % | -32,29 % |
| Tempo di recupero | 132 j | 504 j | 967 j |
| DSR | 6,53 % | 7,60 % | 9,31 % |
| Sortino | 2,86 | 2,18 | 0,59 |
| VAR 95 | -2,26 % | -2,74 % | -2,76 % |
| VAR 99 | -4,20 % | -4,23 % | -4,62 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,91 | 1,38 | 0,42 |
| TEV | 10,00 % | 11,80 % | 12,74 % |
| Information ratio (IR) | 1,58 | 1,36 | 0,30 |
| Up Capture Ratio | 1,38 | 1,42 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | -0,84 | -0,54 | 0,30 |
| Indice Omega | 1,90 | 1,63 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,15 | 0,83 | 0,60 |
| R² | 0,16 | 3,88 | 3,83 |
| Beta bull | 0,06 | 1,58 | 0,05 |
| Beta bear | -0,64 | 1,60 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,87 | -0,01 | -0,56 |
| Kurtosis | 1,75 | 1,69 | 2,44 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Alma Systematic Alpha R1C-U
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia