Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,07 % 0,22 % 4,08 % 3,14 % 4,02 % 7,30 % 36,97 % -0,13 % 4,87 %
Categoria 0,03 % 0,04 % -0,05 % 1,01 % -0,93 % -1,28 % 2,09 % 5,44 % 1,85 % 6,41 %
Delta 0,17 % 0,03 % 0,27 % 3,07 % 4,07 % 5,29 % 5,20 % 31,53 % -1,98 % -1,54 %
Benchmark* 0,15 % -0,02 % -1,11 % -1,61 % -5,01 % -5,88 % -1,27 % -7,67 % -12,01 % 0,10 %
Delta 0,05 % 0,09 % 1,33 % 5,69 % 8,15 % 9,90 % 8,57 % 44,65 % 11,87 % 4,77 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,54 % 8,99 % -16,41 % -10,78 % 5,18 % 15,39 % -4,12 % 1,72 %
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 4,52 % 4,01 % -7,08 % -12,70 % 4,50 % 8,11 % -3,17 % 3,86 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 5,08 % 7,01 % -5,01 % -12,71 % 5,24 % 6,57 % -8,02 % 7,78 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,72 % 8,41 % 0,19 %
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta 6,19 % 6,10 % -0,18 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 9,49 % 9,86 % 2,71 %
Rischio
Volatilità 5,38 % 8,65 % 10,14 %
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,08 % -10,29 % -34,96 %
Tempo di recupero - 328 j -
DSR 3,63 % 6,30 % 7,94 %
Sortino 1,59 0,89 -0,16
VAR 95 -1,07 % -1,81 % -2,17 %
VAR 99 -2,17 % -4,98 % -5,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,65 -0,12
TEV 6,82 % 9,91 % 12,30 %
Information ratio (IR) 1,39 0,99 0,22
Up Capture Ratio 0,56 0,40 -0,07
Down Capture Ratio 0,12 -0,08 -0,09
Indice Omega 1,41 1,30 0,96
Reattività
Beta 0,34 0,23 -0,06
23,25 3,01 0,17
Beta bull 0,17 -0,07 -0,73
Beta bear 0,42 0,57 0,52
Asimmetria
Skewness -0,54 -1,07 -1,16
Kurtosis 0,34 5,28 4,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index