Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,24 % | 0,39 % | 2,06 % | 0,15 % | 1,54 % | 1,20 % | 4,23 % | 11,40 % | 21,09 % | 15,56 % |
| Categoria | 0,89 % | 1,28 % | 5,01 % | -3,18 % | -0,26 % | -0,34 % | 3,31 % | 12,18 % | 25,66 % | 21,72 % |
| Delta | -0,65 % | -0,89 % | -2,96 % | 3,33 % | 1,80 % | 1,54 % | 0,92 % | -0,79 % | -4,58 % | -6,15 % |
| Benchmark* | 1,97 % | 2,58 % | 6,00 % | -6,19 % | -2,63 % | -3,33 % | 5,95 % | 16,75 % | 34,40 % | 54,24 % |
| Delta | -1,73 % | -2,18 % | -3,94 % | 6,34 % | 4,17 % | 4,53 % | -1,73 % | -5,35 % | -13,31 % | -38,68 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,87 % | 7,92 % | -8,78 % | 3,39 % | 1,92 % | 9,18 % | -6,31 % | 3,95 % |
| Categoria | 8,22 % | 7,61 % | -11,75 % | 9,90 % | 3,15 % | 12,72 % | -7,64 % | 5,16 % |
| Delta | -3,34 % | 0,31 % | 2,97 % | -6,51 % | -1,23 % | -3,54 % | 1,33 % | -1,21 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -10,17 % | -2,71 % | 2,95 % | -12,83 % | -2,28 % | -10,02 % | -6,22 % | 3,31 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,18 % | 2,74 % | 3,69 % |
| Categoria | 2,49 % | 2,17 % | 4,23 % |
| Delta | 1,69 % | 0,57 % | -0,54 % |
| Benchmark* | 4,47 % | 3,64 % | 5,35 % |
| Delta | -0,29 % | -0,90 % | -1,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,66 % | 5,44 % | 5,44 % |
| Volatilità Categoria | 7,05 % | 6,72 % | 6,52 % |
| Volatilità Benchmark | 10,13 % | 9,00 % | 8,38 % |
| Max drawdown | -3,39 % | -10,03 % | -14,99 % |
| Tempo di recupero | - | 440 j | 993 j |
| DSR | 1,96 % | 4,08 % | 3,77 % |
| Sortino | 0,47 | 0,02 | 0,62 |
| VAR 95 | -0,64 % | -1,53 % | -1,23 % |
| VAR 99 | -1,27 % | -2,77 % | -2,02 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,01 | 0,43 |
| TEV | 8,62 % | 7,20 % | 7,16 % |
| Information ratio (IR) | -0,03 | -0,13 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 0,29 | 0,38 | 0,37 |
| Down Capture Ratio | 0,16 | 0,32 | 0,29 |
| Indice Omega | 1,13 | 1,01 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,17 | 0,36 | 0,35 |
| R² | 43,25 | 35,97 | 28,42 |
| Beta bull | -0,03 | 0,25 | 0,29 |
| Beta bear | 0,20 | 0,45 | 0,45 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,76 | -0,66 | -0,17 |
| Kurtosis | 2,87 | 3,41 | 3,15 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Consultinvest Plus C Acc
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market