Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,24 % | 0,36 % | -1,00 % | 2,96 % | 8,24 % | 2,17 % | 6,47 % | -14,33 % | -10,52 % | -6,82 % |
| Categoria | 0,04 % | 0,32 % | -1,60 % | 1,98 % | 9,82 % | 2,45 % | 7,56 % | 1,60 % | 14,37 % | 25,56 % |
| Delta | 0,20 % | 0,04 % | 0,60 % | 0,98 % | -1,58 % | -0,28 % | -1,09 % | -15,94 % | -24,89 % | -32,38 % |
| Benchmark* | 0,63 % | 0,74 % | -1,81 % | 2,23 % | 11,69 % | 3,66 % | 12,42 % | 12,10 % | 30,85 % | 59,13 % |
| Delta | -0,39 % | -0,38 % | 0,80 % | 0,73 % | -3,45 % | -1,49 % | -5,95 % | -26,43 % | -41,38 % | -65,95 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,45 % | -18,00 % | 1,80 % | -1,00 % | 10,32 % | -13,25 % | 2,10 % | 8,43 % |
| Categoria | 7,64 % | -12,05 % | 9,87 % | 3,31 % | 12,72 % | -7,87 % | 5,28 % | 3,00 % |
| Delta | -4,19 % | -5,95 % | -8,07 % | -4,31 % | -2,39 % | -5,38 % | -3,19 % | 5,43 % |
| Benchmark* | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % | 8,40 % |
| Delta | -7,18 % | -6,27 % | -14,43 % | -5,20 % | -8,88 % | -13,16 % | 1,46 % | 0,02 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,29 % | -4,77 % | -1,57 % |
| Categoria | 8,94 % | 1,53 % | 3,42 % |
| Delta | -2,65 % | -6,30 % | -5,00 % |
| Benchmark* | 12,86 % | 4,70 % | 6,37 % |
| Delta | -6,57 % | -9,47 % | -7,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,24 % | 9,51 % | 12,28 % |
| Volatilità Categoria | 5,31 % | 6,19 % | 8,09 % |
| Volatilità Benchmark | 6,35 % | 7,86 % | 9,06 % |
| Max drawdown | -6,63 % | -23,14 % | -25,65 % |
| Tempo di recupero | 189 j | - | 335 j |
| DSR | 4,64 % | 7,29 % | 9,89 % |
| Sortino | 0,56 | -0,83 | -0,21 |
| VAR 95 | -1,58 % | -2,21 % | -2,14 % |
| VAR 99 | -2,14 % | -3,61 % | -4,55 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,42 | -0,63 | -0,17 |
| TEV | 5,65 % | 10,34 % | 10,17 % |
| Information ratio (IR) | -1,16 | -0,92 | -0,78 |
| Up Capture Ratio | 0,59 | 0,21 | 0,49 |
| Down Capture Ratio | 0,67 | 0,49 | 0,70 |
| Indice Omega | 1,16 | 0,79 | 0,94 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,59 | 0,37 | 0,79 |
| R² | 35,59 | 9,19 | 33,89 |
| Beta bull | 0,33 | -0,03 | 0,52 |
| Beta bear | 0,75 | 0,81 | 1,35 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,62 | 0,02 | -2,10 |
| Kurtosis | 0,02 | 3,56 | 17,83 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Mediolanum BB EM Multi Asset Collect SCA
Fless. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market