Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,31 % 2,55 % 3,82 % 3,12 % 4,65 % 7,27 % 13,72 % 16,40 % 2,56 %
Categoria 0,16 % 0,52 % -1,14 % -1,34 % -0,39 % -1,53 % 3,62 % 3,16 % 3,40 % 4,73 %
Delta -0,14 % -0,22 % 3,68 % 5,17 % 3,51 % 6,18 % 3,65 % 10,56 % 13,01 % -2,16 %
Benchmark* 0,07 % 0,25 % -2,36 % -2,76 % -1,85 % -3,98 % 2,24 % -4,36 % -12,18 % -1,04 %
Delta -0,05 % 0,05 % 4,91 % 6,58 % 4,96 % 8,63 % 5,03 % 18,08 % 28,58 % 3,60 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,58 % -0,54 % 7,88 % -3,23 % -1,70 % 3,05 % -6,32 % 0,72 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta -5,62 % -5,46 % 17,19 % -5,14 % -2,39 % -4,24 % -5,37 % 2,89 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,04 % -2,52 % 19,28 % -5,16 % -1,65 % -5,77 % -10,22 % 6,77 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,59 % 4,08 % 2,97 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -2,12 % 2,95 % 1,56 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -1,39 % 4,91 % 4,53 %
Rischio
Volatilità 4,30 % 5,38 % 5,06 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,01 % -8,33 % -10,69 %
Tempo di recupero - 100 j 667 j
DSR 2,83 % 3,41 % 3,18 %
Sortino -0,64 0,44 0,52
VAR 95 -0,84 % -1,10 % -1,05 %
VAR 99 -1,11 % -1,75 % -1,65 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 0,28 0,33
TEV 8,03 % 8,99 % 9,02 %
Information ratio (IR) -0,17 0,55 0,50
Up Capture Ratio 0,19 0,11 -0,04
Down Capture Ratio 0,11 -0,12 -0,21
Indice Omega 0,88 1,12 1,17
Reattività
Beta 0,01 -0,09 -0,17
0,02 1,21 4,62
Beta bull 0,33 -0,23 -0,24
Beta bear -0,37 -0,23 -0,23
Asimmetria
Skewness 0,95 0,52 0,58
Kurtosis 2,27 1,56 1,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index