Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,65 % 0,05 % 3,16 % 3,76 % 4,38 % 5,30 % 14,15 % 15,09 % 2,07 %
Categoria -0,21 % -0,20 % 0,98 % -1,83 % -0,44 % -1,09 % 3,18 % 4,57 % 3,56 % 5,87 %
Delta 0,31 % 0,84 % -0,93 % 5,00 % 4,20 % 5,48 % 2,12 % 9,58 % 11,53 % -3,79 %
Benchmark* -0,53 % -0,44 % 1,46 % -4,05 % -2,64 % -3,84 % 1,85 % -4,36 % -11,17 % 0,51 %
Delta 0,63 % 1,08 % -1,41 % 7,22 % 6,40 % 8,23 % 3,45 % 18,52 % 26,26 % 1,57 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,58 % -0,54 % 7,88 % -3,23 % -1,70 % 3,05 % -6,32 % 0,72 %
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta -5,59 % -5,49 % 17,24 % -5,12 % -2,41 % -4,24 % -5,35 % 2,90 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,04 % -2,52 % 19,28 % -5,16 % -1,65 % -5,77 % -10,22 % 6,77 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,14 % 4,23 % 2,96 %
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta 3,52 % 3,17 % 2,34 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 4,66 % 5,72 % 5,35 %
Rischio
Volatilità 4,19 % 5,35 % 4,86 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -4,01 % -8,33 % -10,69 %
Tempo di recupero 196 j 100 j 667 j
DSR 2,29 % 3,41 % 3,12 %
Sortino 1,69 0,46 0,52
VAR 95 -0,66 % -1,10 % -1,04 %
VAR 99 -0,92 % -1,75 % -1,65 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,29 0,33
TEV 8,98 % 9,16 % 9,04 %
Information ratio (IR) 0,52 0,62 0,59
Up Capture Ratio 0,31 0,14 -0,03
Down Capture Ratio -0,03 -0,09 -0,18
Indice Omega 1,38 1,12 1,14
Reattività
Beta -0,04 -0,08 -0,16
0,41 1,05 4,77
Beta bull 0,28 -0,23 -0,25
Beta bear -0,34 -0,23 -0,22
Asimmetria
Skewness 0,98 0,48 0,47
Kurtosis 2,01 1,53 1,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index