Fondo estinto il 10/01/2018

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/01/2018 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,15 % -1,55 % -0,19 % -1,83 % - -5,31 % 5,03 % 11,57 % 27,93 %
Categoria -0,20 % 0,17 % -0,64 % -0,10 % -0,77 % -8,09 % -2,09 % 4,09 % 11,86 % 33,13 %
Delta -0,03 % -0,02 % -0,92 % -0,09 % -1,07 % - -3,22 % 0,93 % -0,29 % -5,20 %
Benchmark* -0,21 % 0,12 % -1,62 % -0,47 % -2,22 % -8,07 % -5,98 % 4,62 % 15,93 % 45,27 %
Delta -0,01 % 0,04 % 0,06 % 0,28 % 0,38 % - 0,67 % 0,40 % -4,36 % -17,34 %
Dati 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondo -5,56 % 4,99 % 8,06 % 11,12 % -6,83 % 0,52 % 6,97 % 6,98 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,65 % 1,06 % 0,63 %
Delta - - -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 10/01/2018. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.