Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 06/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | 0,01 % | 0,10 % | 0,53 % | 1,02 % | 0,86 % | 2,63 % | 5,96 % | 4,87 % | 1,96 % |
| Categoria | 0,05 % | 0,52 % | 1,01 % | -1,87 % | -2,62 % | -2,09 % | -0,50 % | 4,67 % | 13,90 % | 12,42 % |
| Delta | -0,07 % | -0,51 % | -0,91 % | 2,40 % | 3,64 % | 2,95 % | 3,13 % | 1,29 % | -9,04 % | -10,46 % |
| Benchmark* | 0,05 % | 0,52 % | 1,01 % | -1,87 % | -2,62 % | -2,09 % | -0,50 % | 4,67 % | 13,90 % | 12,42 % |
| Delta | -0,07 % | -0,51 % | -0,91 % | 2,40 % | 3,64 % | 2,95 % | 3,13 % | 1,29 % | -9,04 % | -10,46 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,85 % | 3,04 % | -1,69 % | -0,81 % | -0,22 % | 0,85 % | -2,55 % | -0,67 % |
| Categoria | 5,48 % | 3,90 % | -4,37 % | 6,88 % | 0,46 % | 7,27 % | -4,79 % | 1,91 % |
| Delta | -2,63 % | -0,86 % | 2,68 % | -7,70 % | -0,68 % | -6,42 % | 2,24 % | -2,59 % |
| Benchmark* | 5,48 % | 3,90 % | -4,37 % | 6,88 % | 0,46 % | 7,27 % | -4,79 % | 1,91 % |
| Delta | -2,63 % | -0,86 % | 2,68 % | -7,70 % | -0,68 % | -6,42 % | 2,24 % | -2,59 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,68 % | 1,92 % | 0,99 % |
| Categoria | -0,82 % | 1,36 % | 2,66 % |
| Delta | 3,50 % | 0,57 % | -1,67 % |
| Benchmark* | -0,82 % | 1,36 % | 2,66 % |
| Delta | 3,50 % | 0,57 % | -1,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,20 % | 0,64 % | 0,59 % |
| Volatilità Categoria | 4,78 % | 3,63 % | 3,49 % |
| Volatilità Benchmark | 4,78 % | 3,63 % | 3,49 % |
| Max drawdown | -0,04 % | -1,17 % | -2,85 % |
| Tempo di recupero | 7 j | 334 j | 1110 j |
| DSR | 0,17 % | 0,45 % | 0,40 % |
| Sortino | -2,58 | -1,81 | -1,02 |
| VAR 95 | -0,01 % | -0,16 % | -0,12 % |
| VAR 99 | -0,02 % | -0,26 % | -0,25 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -2,17 | -1,28 | -0,69 |
| TEV | 4,76 % | 3,53 % | 3,41 % |
| Information ratio (IR) | 0,73 | 0,16 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,13 | 0,17 | 0,10 |
| Down Capture Ratio | -0,08 | -0,02 | 0,01 |
| Indice Omega | 0,42 | 0,56 | 0,70 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| R² | 1,79 | 6,26 | 6,50 |
| Beta bull | -0,01 | -0,01 | 0,03 |
| Beta bear | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,50 | -0,19 | 0,12 |
| Kurtosis | 0,70 | 5,94 | 5,24 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Challenge Provident Fund 5 PD
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia