Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,06 % 0,24 % 0,39 % 0,93 % 0,61 % 2,37 % 5,65 % 6,58 % 1,21 %
Categoria -0,21 % -0,20 % 0,98 % -1,83 % -0,44 % -1,09 % 3,18 % 4,57 % 3,56 % 5,87 %
Delta 0,25 % 0,26 % -0,73 % 2,23 % 1,38 % 1,70 % -0,81 % 1,07 % 3,02 % -4,66 %
Benchmark* -0,53 % -0,44 % 1,46 % -4,05 % -2,64 % -3,84 % 1,85 % -4,36 % -11,17 % 0,51 %
Delta 0,57 % 0,50 % -1,21 % 4,45 % 3,57 % 4,45 % 0,52 % 10,01 % 17,75 % 0,70 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,29 % 2,64 % -1,83 % -0,65 % -0,11 % 0,77 % -2,93 % 0,58 %
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta -1,72 % -2,31 % 7,53 % -2,54 % -0,82 % -6,52 % -1,96 % 2,76 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,16 % 0,66 % 9,57 % -2,58 % -0,06 % -8,05 % -6,83 % 6,64 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,24 % 1,70 % 1,33 %
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta -1,38 % 0,64 % 0,71 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -0,24 % 3,18 % 3,72 %
Rischio
Volatilità 0,60 % 0,66 % 0,66 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -0,26 % -1,60 % -2,91 %
Tempo di recupero 21 j 465 j 1060 j
DSR 0,51 % 0,51 % 0,42 %
Sortino -2,00 -1,91 -0,05
VAR 95 -0,14 % -0,14 % -0,11 %
VAR 99 -0,14 % -0,23 % -0,17 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,70 -1,46 -0,03
TEV 7,79 % 7,07 % 6,83 %
Information ratio (IR) -0,03 0,45 0,54
Up Capture Ratio 0,02 0,01 0,00
Down Capture Ratio -0,10 -0,07 -0,06
Indice Omega 0,53 0,55 0,98
Reattività
Beta -0,01 -0,02 -0,02
2,02 4,56 5,76
Beta bull -0,07 -0,06 -0,05
Beta bear 0,04 0,03 0,01
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,24 0,70
Kurtosis 0,97 0,65 2,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index