Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,50 % 3,93 % 13,33 % 3,32 % 3,84 % 6,29 % 2,73 % 37,79 % - -
Categoria 1,00 % 2,85 % 12,73 % 4,66 % 11,93 % 10,08 % 11,40 % 42,25 % 97,94 % 74,36 %
Delta 0,51 % 1,08 % 0,60 % -1,34 % -8,09 % -3,79 % -8,66 % -4,46 % - -
Benchmark* 1,43 % 4,22 % 12,84 % 5,41 % 16,73 % 15,96 % 19,01 % 89,76 % 162,70 % 120,82 %
Delta 0,08 % -0,29 % 0,49 % -2,09 % -12,89 % -9,66 % -16,28 % -51,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,45 % 25,57 % -19,09 % - - - - -
Categoria 9,74 % 17,87 % -13,49 % 29,86 % -1,68 % 24,63 % -15,02 % 19,82 %
Delta -6,28 % 7,69 % -5,60 % - - - - -
Benchmark* 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 % 12,88 %
Delta -14,87 % -6,77 % -9,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,30 % 8,56 % -
Categoria 9,64 % 10,30 % 13,61 %
Delta -9,95 % -1,73 % -
Benchmark* 16,68 % 21,06 % 20,03 %
Delta -16,98 % -12,50 % -
Rischio
Volatilità 16,79 % 16,26 % -
Volatilità Categoria 14,20 % 13,44 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 19,56 % 18,24 % 20,21 %
Max drawdown -16,22 % -19,71 % -
Tempo di recupero - 223 j -
DSR 13,81 % 11,29 % -
Sortino -0,26 0,52 -
VAR 95 -3,83 % -3,49 % -
VAR 99 -10,16 % -5,26 % -
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 0,36 -
TEV 9,73 % 11,83 % -
Information ratio (IR) -1,74 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,59 0,60 -
Down Capture Ratio 0,80 0,68 -
Indice Omega 0,92 1,16 -
Reattività
Beta 0,74 0,69 -
75,26 59,40 -
Beta bull 0,64 0,72 -
Beta bear 0,87 0,76 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -0,39 -
Kurtosis 6,05 2,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR