Classe sospesa

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/12/2015 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,36 % -0,72 % -0,22 % -2,56 % - -0,80 % 6,44 % 8,98 % 13,33 %
Categoria -0,25 % 0,68 % -2,87 % 0,94 % -3,40 % -24,58 % 4,26 % 18,85 % 21,07 % 19,90 %
Delta 0,23 % -0,32 % 2,15 % -1,16 % 0,84 % - -5,06 % -12,41 % -12,09 % -6,57 %
Benchmark* -0,23 % 1,10 % -3,68 % 3,42 % 0,37 % -43,86 % 10,10 % 35,93 % 52,70 % 72,91 %
Delta 0,22 % -0,74 % 2,95 % -3,64 % -2,94 % - -10,90 % -29,49 % -43,72 % -59,57 %
Dati 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fondo 8,44 % -1,19 % 6,22 % -4,08 % 10,06 % 20,25 % -20,57 % -2,30 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,81 % 5,22 % 4,23 %
Delta - - -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 7,37 % 6,47 % 6,47 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market