Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,04 % 0,10 % 0,58 % 1,27 % 0,92 % 3,05 % 6,88 % 5,17 % 3,25 %
Categoria 0,02 % 0,06 % 0,22 % 0,44 % 1,16 % 0,89 % 3,11 % 7,74 % 6,62 % 5,24 %
Delta 0,00 % -0,02 % -0,12 % 0,14 % 0,11 % 0,03 % -0,06 % -0,86 % -1,45 % -2,00 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,32 % 1,04 % 3,12 % 8,44 % 7,20 % 5,68 %
Delta 0,01 % 0,00 % -0,06 % -0,01 % -0,05 % -0,12 % -0,08 % -1,55 % -2,03 % -2,43 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,37 % 2,77 % -0,77 % -0,84 % -0,59 % -0,51 % -0,68 % -0,60 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,28 % -0,30 % -0,31 % -0,30 % -0,17 % -0,25 % -0,23 % -0,20 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,33 % -0,48 % -0,76 % -0,27 % -0,04 % -0,02 % -0,23 % -0,15 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,10 % 2,17 % 1,00 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta -0,04 % -0,24 % -0,25 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -0,17 % -0,49 % -0,36 %
Rischio
Volatilità 0,57 % 0,48 % 0,42 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -0,17 % -0,60 % -2,16 %
Tempo di recupero 5 j 315 j 1216 j
DSR 0,36 % 0,29 % 0,23 %
Sortino -0,46 -1,66 -1,55
VAR 95 -0,01 % -0,04 % -0,03 %
VAR 99 -0,01 % -0,06 % -0,06 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -1,02 -0,86
TEV 0,57 % 0,42 % 0,33 %
Information ratio (IR) -0,30 -1,15 -1,08
Up Capture Ratio 0,93 0,87 0,87
Down Capture Ratio - 3,40 1,55
Indice Omega 0,89 0,68 0,65
Reattività
Beta 0,53 1,12 0,98
0,38 21,21 37,45
Beta bull 0,53 1,04 1,04
Beta bear - -1,04 -1,67
Asimmetria
Skewness 0,75 0,99 1,67
Kurtosis -1,40 0,03 2,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester