Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,49 % | -1,53 % | 0,59 % | -0,05 % | 4,87 % | 3,98 % | 6,22 % | 11,38 % | 28,22 % | 45,49 % |
| Categoria | -0,14 % | -0,28 % | 0,08 % | -0,23 % | 2,22 % | 1,41 % | 5,00 % | 16,13 % | 9,39 % | 16,14 % |
| Delta | -0,35 % | -1,25 % | 0,51 % | 0,18 % | 2,65 % | 2,57 % | 1,22 % | -4,75 % | 18,83 % | 29,35 % |
| Benchmark* | -0,04 % | 0,02 % | 0,63 % | 0,66 % | 1,87 % | 1,84 % | 3,73 % | 13,87 % | 12,77 % | 32,50 % |
| Delta | -0,44 % | -1,55 % | -0,04 % | -0,72 % | 3,00 % | 2,14 % | 2,49 % | -2,48 % | 15,45 % | 13,00 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,93 % | 2,43 % | -3,60 % | 22,56 % | 1,05 % | 3,10 % | 11,76 % | -2,06 % |
| Categoria | 3,77 % | 5,84 % | 6,68 % | -10,89 % | 4,31 % | 1,41 % | 8,24 % | -4,56 % |
| Delta | 1,16 % | -3,40 % | -10,28 % | 33,45 % | -3,27 % | 1,69 % | 3,52 % | 2,49 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 6,58 % | -7,24 % | -9,88 % | 34,00 % | -7,86 % | 0,75 % | -2,18 % | -4,01 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,00 % | 3,38 % | 4,97 % |
| Categoria | 6,27 % | 5,12 % | 1,61 % |
| Delta | 0,73 % | -1,73 % | 3,35 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | 1,95 % | -1,23 % | 2,86 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,18 % | 5,57 % | 6,94 % |
| Volatilità Categoria | 3,58 % | 4,00 % | 4,16 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -4,92 % | -4,92 % | -9,07 % |
| Tempo di recupero | - | - | 943 j |
| DSR | 3,77 % | 4,12 % | 4,47 % |
| Sortino | 1,33 | 0,09 | 0,69 |
| VAR 95 | -1,00 % | -1,27 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -2,89 % | -2,22 % | -2,22 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,97 | 0,07 | 0,45 |
| TEV | 6,26 % | 5,92 % | 9,09 % |
| Information ratio (IR) | 0,31 | -0,21 | 0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | 0,60 | 0,23 |
| Down Capture Ratio | 0,06 | 0,55 | -0,05 |
| Indice Omega | 1,50 | 1,04 | 1,19 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,20 | 0,45 | 0,09 |
| R² | 3,05 | 24,83 | 0,65 |
| Beta bull | 0,14 | 0,39 | -0,03 |
| Beta bear | -0,06 | 0,25 | 0,16 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,42 | -0,45 | 0,39 |
| Kurtosis | 4,85 | 1,49 | 1,59 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 AZ Alloc Bal FoF A-EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market