Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/02/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | -0,08 % | 1,92 % | 5,29 % | 6,58 % | 3,93 % | 7,67 % | 6,30 % | 29,14 % | 52,54 % |
| Categoria | 0,19 % | 0,16 % | 1,01 % | 2,68 % | 4,10 % | 1,83 % | 3,87 % | 16,62 % | 9,67 % | 17,38 % |
| Delta | -0,29 % | -0,24 % | 0,91 % | 2,61 % | 2,48 % | 2,10 % | 3,80 % | -10,32 % | 19,47 % | 35,16 % |
| Benchmark* | 0,05 % | 0,51 % | 0,81 % | 1,15 % | 3,14 % | 1,22 % | -1,68 % | 13,30 % | 10,97 % | 36,54 % |
| Delta | -0,16 % | -0,58 % | 1,11 % | 4,14 % | 3,44 % | 2,71 % | 9,35 % | -7,01 % | 18,16 % | 16,00 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,93 % | 2,43 % | -3,60 % | 22,56 % | 1,05 % | 3,10 % | 11,76 % | -2,06 % |
| Categoria | 3,78 % | 5,86 % | 6,66 % | -10,86 % | 4,31 % | 1,39 % | 8,25 % | -4,58 % |
| Delta | 1,15 % | -3,42 % | -10,26 % | 33,43 % | -3,27 % | 1,71 % | 3,51 % | 2,51 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 6,58 % | -7,24 % | -9,88 % | 34,00 % | -7,86 % | 0,75 % | -2,18 % | -4,01 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/01/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,51 % | 2,21 % | 5,54 % |
| Categoria | 3,76 % | 5,02 % | 1,95 % |
| Delta | 3,75 % | -2,80 % | 3,59 % |
| Benchmark* | -2,65 % | 3,84 % | 2,06 % |
| Delta | 10,15 % | -1,62 % | 3,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,21 % | 5,47 % | 6,75 % |
| Volatilità Categoria | 4,07 % | 3,72 % | 4,01 % |
| Volatilità Benchmark | 7,11 % | 6,18 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -4,46 % | -9,07 % | -9,07 % |
| Tempo di recupero | 71 j | 943 j | 943 j |
| DSR | 2,65 % | 4,05 % | 4,23 % |
| Sortino | 2,03 | -0,21 | 0,90 |
| VAR 95 | -0,88 % | -1,35 % | -1,38 % |
| VAR 99 | -1,38 % | -1,88 % | -1,97 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,28 | -0,15 | 0,56 |
| TEV | 6,85 % | 6,19 % | 9,01 % |
| Information ratio (IR) | 1,48 | -0,26 | 0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,42 | 0,52 | 0,21 |
| Down Capture Ratio | -0,04 | 0,46 | -0,10 |
| Indice Omega | 1,56 | 0,98 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,21 | 0,39 | 0,07 |
| R² | 12,82 | 19,48 | 0,47 |
| Beta bull | 0,14 | 0,33 | -0,03 |
| Beta bear | 0,27 | 0,25 | 0,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,12 | -0,23 | 0,53 |
| Kurtosis | 0,58 | 0,84 | 1,69 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 AZ Alloc Bal FoF A-EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market