Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 17/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | 0,50 % | 0,40 % | 0,95 % | 1,80 % | 3,99 % | 3,89 % | 5,89 % | 27,80 % | 42,25 % |
| Categoria | -0,07 % | -0,28 % | 0,20 % | 1,01 % | 2,92 % | 3,15 % | 2,40 % | 15,34 % | 8,53 % | 13,12 % |
| Delta | 0,35 % | 0,78 % | 0,20 % | -0,06 % | -1,12 % | 0,84 % | 1,49 % | -9,46 % | 19,28 % | 29,14 % |
| Benchmark* | -0,10 % | -0,99 % | -0,54 % | 0,92 % | 2,35 % | -2,12 % | -2,49 % | 12,32 % | 10,36 % | 29,00 % |
| Delta | 0,39 % | 1,50 % | 0,95 % | 0,02 % | -0,54 % | 6,11 % | 6,38 % | -6,43 % | 17,44 % | 13,25 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,43 % | -3,60 % | 22,56 % | 1,05 % | 3,10 % | 11,76 % | -2,06 % | -3,30 % |
| Categoria | 5,88 % | 6,65 % | -10,85 % | 4,30 % | 1,38 % | 8,24 % | -4,58 % | 1,62 % |
| Delta | -3,44 % | -10,25 % | 33,42 % | -3,25 % | 1,72 % | 3,53 % | 2,51 % | -4,91 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -7,24 % | -9,88 % | 34,00 % | -7,86 % | 0,75 % | -2,18 % | -4,01 % | -0,55 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,81 % | 2,04 % | 5,02 % |
| Categoria | 3,05 % | 4,73 % | 1,85 % |
| Delta | -1,24 % | -2,70 % | 3,16 % |
| Benchmark* | -1,16 % | 3,56 % | 2,18 % |
| Delta | 2,97 % | -1,52 % | 2,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,23 % | 5,69 % | 6,76 % |
| Volatilità Categoria | 4,25 % | 3,86 % | 4,04 % |
| Volatilità Benchmark | 7,25 % | 6,34 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -4,73 % | -9,07 % | -9,07 % |
| Tempo di recupero | 154 j | 943 j | 943 j |
| DSR | 3,07 % | 4,15 % | 4,25 % |
| Sortino | -0,16 | -0,24 | 0,79 |
| VAR 95 | -1,09 % | -1,38 % | -1,38 % |
| VAR 99 | -1,38 % | -1,88 % | -1,97 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,18 | 0,50 |
| TEV | 6,61 % | 6,75 % | 8,94 % |
| Information ratio (IR) | 0,45 | -0,23 | 0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,33 | 0,46 | 0,23 |
| Down Capture Ratio | 0,21 | 0,41 | -0,06 |
| Indice Omega | 0,97 | 0,96 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,25 | 0,34 | 0,09 |
| R² | 19,15 | 14,00 | 0,71 |
| Beta bull | 0,25 | 0,27 | -0,02 |
| Beta bear | 0,25 | 0,20 | 0,19 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,06 | -0,09 | 0,54 |
| Kurtosis | 0,41 | 0,80 | 1,68 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 AZ Alloc Bal FoF A-EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market