Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,20 % | -0,68 % | -3,38 % | -3,40 % | 0,95 % | 2,13 % | 3,26 % | 9,49 % | 27,66 % | 40,91 % |
| Categoria | 0,25 % | -0,04 % | -0,99 % | -1,53 % | 2,51 % | 1,86 % | 2,80 % | 17,46 % | 7,79 % | 17,45 % |
| Delta | -0,05 % | -0,64 % | -2,39 % | -1,88 % | -1,56 % | 0,27 % | 0,46 % | -7,98 % | 19,86 % | 23,46 % |
| Benchmark* | 0,29 % | 0,60 % | 0,53 % | -0,39 % | 3,82 % | 4,35 % | 4,74 % | 17,58 % | 9,13 % | 32,67 % |
| Delta | -0,09 % | -1,29 % | -3,91 % | -3,01 % | -2,87 % | -2,23 % | -1,48 % | -8,10 % | 18,53 % | 8,25 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,93 % | 2,43 % | -3,60 % | 22,56 % | 1,05 % | 3,10 % | 11,76 % | -2,06 % |
| Categoria | 3,77 % | 5,79 % | 6,81 % | -11,03 % | 4,35 % | 1,49 % | 8,31 % | -4,48 % |
| Delta | 1,16 % | -3,36 % | -10,41 % | 33,59 % | -3,31 % | 1,61 % | 3,46 % | 2,41 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 6,58 % | -7,24 % | -9,88 % | 34,00 % | -7,86 % | 0,75 % | -2,18 % | -4,01 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,67 % | 2,88 % | 4,90 % |
| Categoria | 2,95 % | 5,40 % | 1,46 % |
| Delta | 0,72 % | -2,52 % | 3,44 % |
| Benchmark* | 4,29 % | 5,26 % | 1,66 % |
| Delta | -0,62 % | -2,38 % | 3,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,09 % | 5,70 % | 7,05 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,99 % | 4,25 % |
| Volatilità Benchmark | 4,32 % | 6,12 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -4,92 % | -4,92 % | -9,07 % |
| Tempo di recupero | 66 j | 66 j | 943 j |
| DSR | 4,34 % | 4,16 % | 4,53 % |
| Sortino | 0,38 | 0,01 | 0,62 |
| VAR 95 | -1,29 % | -1,35 % | -1,40 % |
| VAR 99 | -2,89 % | -2,22 % | -2,22 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,01 | 0,40 |
| TEV | 6,22 % | 5,89 % | 9,02 % |
| Information ratio (IR) | -0,10 | -0,40 | 0,36 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,59 | 0,31 |
| Down Capture Ratio | 0,43 | 0,58 | 0,02 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,03 | 1,18 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,46 | 0,47 | 0,12 |
| R² | 10,43 | 25,57 | 1,26 |
| Beta bull | 0,62 | 0,46 | -0,01 |
| Beta bear | -0,03 | 0,27 | 0,13 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -0,32 | 0,39 |
| Kurtosis | 2,15 | 1,46 | 1,41 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 AZ Alloc Bal FoF A-EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market