Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 07/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | -0,09 % | 0,84 % | 4,83 % | 4,49 % | 5,85 % | 8,64 % | 16,58 % | 32,89 % | 50,61 % |
| Categoria | -0,24 % | -0,06 % | 1,15 % | 4,11 % | 2,76 % | 3,36 % | 6,61 % | 18,78 % | 9,07 % | 19,21 % |
| Delta | 0,22 % | -0,03 % | -0,31 % | 0,72 % | 1,73 % | 2,49 % | 2,03 % | -2,21 % | 23,82 % | 31,40 % |
| Benchmark* | -0,45 % | -0,33 % | 1,53 % | 4,24 % | 3,73 % | 4,58 % | 8,17 % | 18,25 % | 10,31 % | 34,83 % |
| Delta | 0,43 % | 0,24 % | -0,69 % | 0,59 % | 0,76 % | 1,27 % | 0,47 % | -1,67 % | 22,58 % | 15,78 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,93 % | 2,43 % | -3,60 % | 22,56 % | 1,05 % | 3,10 % | 11,76 % | -2,06 % |
| Categoria | 3,74 % | 5,84 % | 6,68 % | -10,90 % | 4,30 % | 1,41 % | 8,25 % | -4,55 % |
| Delta | 1,19 % | -3,41 % | -10,28 % | 33,46 % | -3,25 % | 1,68 % | 3,52 % | 2,49 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 6,58 % | -7,24 % | -9,88 % | 34,00 % | -7,86 % | 0,75 % | -2,18 % | -4,01 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,10 % | 5,20 % | 5,76 % |
| Categoria | 6,83 % | 5,67 % | 1,85 % |
| Delta | 2,27 % | -0,47 % | 3,91 % |
| Benchmark* | 8,08 % | 5,40 % | 2,28 % |
| Delta | 1,02 % | -0,20 % | 3,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,68 % | 5,64 % | 7,02 % |
| Volatilità Categoria | 3,60 % | 4,02 % | 4,18 % |
| Volatilità Benchmark | 4,09 % | 6,20 % | 6,44 % |
| Max drawdown | -4,92 % | -4,92 % | -9,07 % |
| Tempo di recupero | 66 j | 66 j | 943 j |
| DSR | 3,83 % | 4,00 % | 4,48 % |
| Sortino | 1,86 | 0,57 | 0,85 |
| VAR 95 | -1,00 % | -1,26 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -2,89 % | -2,22 % | -2,22 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,26 | 0,40 | 0,54 |
| TEV | 6,27 % | 5,93 % | 9,05 % |
| Information ratio (IR) | 0,16 | -0,03 | 0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,66 | 0,30 |
| Down Capture Ratio | 0,17 | 0,52 | -0,03 |
| Indice Omega | 1,65 | 1,18 | 1,24 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,29 | 0,46 | 0,11 |
| R² | 4,38 | 25,25 | 0,97 |
| Beta bull | 0,10 | 0,38 | -0,02 |
| Beta bear | -0,04 | 0,26 | 0,15 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,83 | -0,37 | 0,37 |
| Kurtosis | 3,63 | 1,64 | 1,43 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 AZ Alloc Bal FoF A-EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market