Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,98 % | 0,07 % | -1,96 % | 1,09 % | 2,23 % | 1,09 % | 5,93 % | 6,55 % | 24,30 % | 49,54 % |
| Categoria | 0,53 % | 0,06 % | -2,19 % | -0,71 % | 0,40 % | -0,71 % | 3,62 % | 14,21 % | 6,60 % | 15,01 % |
| Delta | 0,45 % | 0,00 % | 0,23 % | 1,80 % | 1,83 % | 1,80 % | 2,31 % | -7,66 % | 17,70 % | 34,53 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,16 % | -1,83 % | 0,14 % | 0,64 % | 0,14 % | 0,52 % | 12,19 % | 8,44 % | 34,10 % |
| Delta | 1,11 % | 0,23 % | -0,13 % | 0,94 % | 1,60 % | 0,94 % | 5,41 % | -5,64 % | 15,86 % | 15,44 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,93 % | 2,43 % | -3,60 % | 22,56 % | 1,05 % | 3,10 % | 11,76 % | -2,06 % |
| Categoria | 3,78 % | 5,85 % | 6,67 % | -10,88 % | 4,32 % | 1,40 % | 8,26 % | -4,57 % |
| Delta | 1,15 % | -3,42 % | -10,27 % | 33,44 % | -3,27 % | 1,70 % | 3,50 % | 2,51 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 6,58 % | -7,24 % | -9,88 % | 34,00 % | -7,86 % | 0,75 % | -2,18 % | -4,01 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/03/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,79 % | 1,80 % | 4,20 % |
| Categoria | 3,30 % | 4,34 % | 1,23 % |
| Delta | 1,49 % | -2,54 % | 2,97 % |
| Benchmark* | 1,03 % | 3,95 % | 1,73 % |
| Delta | 3,76 % | -2,15 % | 2,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,40 % | 5,53 % | 6,91 % |
| Volatilità Categoria | 4,13 % | 3,91 % | 4,09 % |
| Volatilità Benchmark | 5,69 % | 6,21 % | 6,43 % |
| Max drawdown | -4,92 % | -5,66 % | -9,07 % |
| Tempo di recupero | - | 471 j | 943 j |
| DSR | 4,04 % | 4,18 % | 4,48 % |
| Sortino | 0,69 | -0,29 | 0,53 |
| VAR 95 | -1,26 % | -1,27 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -2,89 % | -2,22 % | -2,22 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,51 | -0,22 | 0,34 |
| TEV | 6,74 % | 5,99 % | 9,09 % |
| Information ratio (IR) | 0,56 | -0,36 | 0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,55 | 0,21 |
| Down Capture Ratio | 0,20 | 0,56 | -0,04 |
| Indice Omega | 1,22 | 0,94 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,25 | 0,43 | 0,08 |
| R² | 6,85 | 23,43 | 0,54 |
| Beta bull | 0,01 | 0,40 | -0,04 |
| Beta bear | 0,20 | 0,23 | 0,15 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,15 | -0,40 | 0,42 |
| Kurtosis | 3,78 | 1,52 | 1,67 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 AZ Alloc Bal FoF A-EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market