Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 21/08/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17 % | -0,13 % | 0,96 % | 0,55 % | 1,72 % | 5,99 % | 8,69 % | 17,09 % | 34,17 % | 47,55 % |
| Categoria | 0,05 % | -0,58 % | 0,51 % | 0,77 % | 0,94 % | 3,00 % | 5,36 % | 18,50 % | 8,23 % | 18,65 % |
| Delta | 0,12 % | 0,45 % | 0,45 % | -0,22 % | 0,78 % | 2,99 % | 3,33 % | -1,41 % | 25,94 % | 28,90 % |
| Benchmark* | 0,02 % | -1,08 % | -0,76 % | 0,30 % | 1,59 % | 3,26 % | 5,30 % | 17,68 % | 7,13 % | 30,42 % |
| Delta | 0,15 % | 0,95 % | 1,72 % | 0,24 % | 0,12 % | 2,73 % | 3,39 % | -0,59 % | 27,04 % | 17,13 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,93 % | 2,43 % | -3,60 % | 22,56 % | 1,05 % | 3,10 % | 11,76 % | -2,06 % |
| Categoria | 3,85 % | 5,76 % | 6,78 % | -10,95 % | 4,39 % | 1,47 % | 8,25 % | -4,45 % |
| Delta | 1,08 % | -3,33 % | -10,38 % | 33,52 % | -3,34 % | 1,63 % | 3,52 % | 2,38 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 6,58 % | -7,24 % | -9,88 % | 34,00 % | -7,86 % | 0,75 % | -2,18 % | -4,01 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/07/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,98 % | 4,43 % | 5,81 % |
| Categoria | 4,92 % | 5,04 % | 1,56 % |
| Delta | 3,06 % | -0,62 % | 4,25 % |
| Benchmark* | 5,11 % | 5,00 % | 1,74 % |
| Delta | 2,88 % | -0,57 % | 4,07 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,73 % | 5,64 % | 7,02 % |
| Volatilità Categoria | 3,71 % | 3,98 % | 4,20 % |
| Volatilità Benchmark | 3,98 % | 6,11 % | 6,43 % |
| Max drawdown | -4,92 % | -4,92 % | -9,07 % |
| Tempo di recupero | 66 j | 66 j | 943 j |
| DSR | 3,88 % | 4,03 % | 4,48 % |
| Sortino | 1,55 | 0,38 | 0,85 |
| VAR 95 | -1,00 % | -1,26 % | -1,39 % |
| VAR 99 | -2,89 % | -2,22 % | -2,22 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,05 | 0,27 | 0,54 |
| TEV | 5,96 % | 5,88 % | 9,02 % |
| Information ratio (IR) | 0,48 | -0,10 | 0,45 |
| Up Capture Ratio | 0,80 | 0,65 | 0,31 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,57 | -0,01 |
| Indice Omega | 1,52 | 1,12 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,46 | 0,11 |
| R² | 8,31 | 25,14 | 1,04 |
| Beta bull | 0,33 | 0,38 | -0,03 |
| Beta bear | -0,21 | 0,27 | 0,13 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,74 | -0,33 | 0,38 |
| Kurtosis | 3,33 | 1,62 | 1,45 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 AZ Alloc Bal FoF A-EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market