Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,41 % | 0,39 % | -1,68 % | -0,20 % | 0,61 % | -1,00 % | -1,95 % | 13,88 % | 24,22 % | 39,58 % |
| Categoria | 0,26 % | 0,30 % | -1,17 % | 0,88 % | 6,95 % | 0,77 % | 5,74 % | -2,01 % | 4,09 % | 8,51 % |
| Delta | 0,15 % | 0,09 % | -0,51 % | -1,08 % | -6,35 % | -1,77 % | -7,69 % | 15,89 % | 20,13 % | 31,07 % |
| Benchmark* | 0,48 % | 0,15 % | -1,72 % | 0,52 % | 7,26 % | 1,02 % | 6,24 % | 2,02 % | 11,88 % | 26,92 % |
| Delta | -0,07 % | 0,24 % | 0,05 % | -0,72 % | -6,65 % | -2,02 % | -8,19 % | 11,86 % | 12,34 % | 12,66 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,60 % | 22,56 % | 1,05 % | 3,10 % | 11,76 % | -2,06 % | -3,30 % | 7,51 % |
| Categoria | 6,59 % | -10,92 % | 4,18 % | 1,56 % | 8,13 % | -4,79 % | 1,89 % | 1,66 % |
| Delta | -10,19 % | 33,49 % | -3,14 % | 1,54 % | 3,64 % | 2,72 % | -5,18 % | 5,85 % |
| Benchmark* | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % | 6,88 % |
| Delta | -9,88 % | 34,00 % | -7,86 % | 0,75 % | -2,18 % | -4,01 % | -0,55 % | 0,63 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,25 % | 4,76 % | 5,12 % |
| Categoria | 6,80 % | -0,12 % | 1,22 % |
| Delta | -8,06 % | 4,87 % | 3,90 % |
| Benchmark* | 6,75 % | 1,17 % | 2,87 % |
| Delta | -8,01 % | 3,59 % | 2,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,94 % | 7,79 % | 7,66 % |
| Volatilità Categoria | 3,92 % | 4,21 % | 5,07 % |
| Volatilità Benchmark | 5,57 % | 6,39 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -5,66 % | -9,07 % | -13,21 % |
| Tempo di recupero | - | - | 322 j |
| DSR | 4,69 % | 4,82 % | 5,13 % |
| Sortino | -1,05 | 0,73 | 0,89 |
| VAR 95 | -1,81 % | -1,79 % | -1,40 % |
| VAR 99 | -2,22 % | -2,22 % | -2,27 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,83 | 0,45 | 0,60 |
| TEV | 5,41 % | 10,57 % | 8,76 % |
| Information ratio (IR) | -1,48 | 0,34 | 0,26 |
| Up Capture Ratio | 0,52 | -0,03 | 0,33 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | -0,33 | 0,06 |
| Indice Omega | 0,74 | 1,20 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,60 | -0,12 | 0,28 |
| R² | 31,37 | 1,04 | 5,54 |
| Beta bull | 0,56 | -0,18 | 0,19 |
| Beta bear | 0,36 | 0,07 | 0,55 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | 0,57 | -0,32 |
| Kurtosis | 0,76 | 1,07 | 4,58 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 Allocation Balanced FoF AZC
Bilanc. Prud. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market