Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,38 % 1,50 % -0,05 % 1,29 % 0,65 % 4,59 % 9,52 % 16,24 % 11,61 %
Categoria 0,03 % 0,53 % 1,43 % -1,89 % -0,12 % -0,86 % 3,59 % 4,31 % 3,68 % 5,30 %
Delta 0,02 % -0,15 % 0,06 % 1,84 % 1,41 % 1,51 % 1,00 % 5,21 % 12,56 % 6,31 %
Benchmark* -0,35 % 0,08 % 0,61 % -4,60 % -2,45 % -3,76 % 1,85 % -5,20 % -11,86 % -0,55 %
Delta 0,39 % 0,30 % 0,89 % 4,54 % 3,75 % 4,41 % 2,75 % 14,73 % 28,09 % 12,16 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,74 % 8,78 % -12,65 % 2,86 % 0,79 % 9,16 % -4,27 % 4,25 %
Categoria 5,03 % 4,94 % -9,34 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,17 %
Delta 0,71 % 3,84 % -3,31 % 0,97 % 0,09 % 1,87 % -3,30 % 6,42 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,28 % 6,79 % -1,25 % 0,93 % 0,85 % 0,34 % -8,17 % 10,31 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,72 % 2,46 % 2,85 %
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,63 %
Delta 1,09 % 1,39 % 2,22 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 2,24 % 3,94 % 5,23 %
Rischio
Volatilità 2,36 % 4,44 % 4,31 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -2,76 % -10,07 % -16,83 %
Tempo di recupero - 582 j 1238 j
DSR 1,65 % 3,32 % 3,03 %
Sortino 0,88 -0,06 0,49
VAR 95 -0,62 % -0,98 % -0,92 %
VAR 99 -0,80 % -2,06 % -1,94 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 -0,05 0,35
TEV 6,85 % 7,07 % 7,67 %
Information ratio (IR) 0,33 0,56 0,68
Up Capture Ratio 0,27 0,27 0,13
Down Capture Ratio 0,05 0,13 -0,03
Indice Omega 1,25 0,99 1,15
Reattività
Beta 0,15 0,18 0,04
23,67 7,99 0,45
Beta bull -0,01 -0,02 -0,15
Beta bear 0,17 0,28 0,19
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,78 -0,39
Kurtosis 0,76 3,32 2,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index