Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/02/2022 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -37,61 % | -50,41 % | -56,81 % | -59,69 % | -60,27 % | 0,00 % | -51,66 % | -48,45 % | -48,26 % | -39,67 % |
| Categoria | -10,76 % | -25,57 % | -32,53 % | -35,77 % | -36,44 % | -16,00 % | -24,42 % | -17,23 % | -12,99 % | -1,67 % |
| Delta | -26,86 % | -24,84 % | -24,28 % | -23,92 % | -23,83 % | 16,00 % | -27,24 % | -31,22 % | -35,27 % | -38,00 % |
| Benchmark* | -16,87 % | -30,23 % | -39,05 % | -41,61 % | -41,88 % | 52,36 % | -28,07 % | -28,86 % | -23,28 % | -19,46 % |
| Delta | -20,74 % | -20,18 % | -17,76 % | -18,07 % | -18,40 % | -52,36 % | -23,59 % | -19,60 % | -24,98 % | -20,20 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | -59,06 % | 21,37 % | -13,77 % | 31,56 % | -12,73 % | 6,53 % | 23,61 % |
| Categoria | 21,50 % | -37,08 % | 20,43 % | -10,53 % | 31,04 % | -10,48 % | 8,60 % | 30,48 % |
| Delta | -21,50 % | -21,98 % | 0,94 % | -3,24 % | 0,52 % | -2,24 % | -2,08 % | -6,87 % |
| Benchmark* | 25,33 % | -69,40 % | 23,33 % | -19,90 % | 35,11 % | -7,89 % | 5,95 % | 29,63 % |
| Delta | -25,33 % | 10,34 % | -1,96 % | 6,13 % | -3,55 % | -4,84 % | 0,58 % | -6,02 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,00 % | -22,83 % | -12,35 % |
| Categoria | 26,75 % | -2,18 % | 1,14 % |
| Delta | -26,75 % | -20,65 % | -13,49 % |
| Benchmark* | 36,11 % | -21,41 % | -12,81 % |
| Delta | -36,11 % | -1,41 % | 0,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 0,00 % | 28,92 % | 28,48 % |
| Volatilità Categoria | 10,90 % | 19,60 % | 20,93 % |
| Volatilità Benchmark | 12,61 % | 38,73 % | 34,94 % |
| Max drawdown | - | -64,78 % | -64,78 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 0,50 % | 28,36 % | 25,79 % |
| Sortino | -7,35 | -0,85 | -0,50 |
| VAR 95 | 0,00 % | -2,78 % | -3,77 % |
| VAR 99 | 0,00 % | -29,07 % | -19,05 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | - | -0,83 | -0,45 |
| TEV | 12,61 % | 32,59 % | 25,58 % |
| Information ratio (IR) | -2,86 | -0,04 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 0 | 0,24 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0 | 0,47 | 0,64 |
| Indice Omega | 0 | 0,42 | 0,80 |
| Reattività | |||
| Beta | - | 0,42 | 0,56 |
| R² | - | 32,37 | 47,89 |
| Beta bull | - | 0,16 | 0,64 |
| Beta bear | - | 0,46 | 0,53 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | - | -7,54 | -5,29 |
| Kurtosis | - | 63,48 | 43,32 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BlackRock Emerging Europe Fund C2
Az. Paesi Emerg. Europa e Russia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR