Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,88 % -0,70 % 2,03 % 12,47 % 15,50 % 25,91 % 75,26 % 86,09 % 105,86 %
Categoria -0,35 % -1,22 % -1,91 % 0,51 % 12,09 % 10,61 % 18,74 % 50,62 % 59,35 % 81,94 %
Delta 0,35 % 0,34 % 1,21 % 1,51 % 0,38 % 4,88 % 7,18 % 24,64 % 26,74 % 23,91 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,69 % 12,49 % 14,46 % -8,74 % 26,74 % -13,06 % 19,90 % -12,11 %
Categoria 22,17 % 7,16 % 13,80 % -7,55 % 22,99 % -7,23 % 20,54 % -13,30 %
Delta 6,52 % 5,33 % 0,67 % -1,19 % 3,75 % -5,82 % -0,64 % 1,19 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -2,20 % 1,64 % -1,03 % -7,32 % 4,07 % 0,03 % 0,25 % -0,22 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,51 % 21,27 % 13,24 %
Categoria 21,20 % 15,44 % 10,02 %
Delta 6,31 % 5,83 % 3,23 %
Benchmark* 26,94 % 21,15 % 14,94 %
Delta 0,57 % 0,13 % -1,70 %
Rischio
Volatilità 11,29 % 11,55 % 12,77 %
Volatilità Categoria 11,25 % 12,31 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 11,31 % 12,30 % 13,84 %
Max drawdown -7,94 % -12,95 % -19,94 %
Tempo di recupero 69 j 39 j 695 j
DSR 7,34 % 7,83 % 9,23 %
Sortino 3,47 2,35 1,21
VAR 95 -1,69 % -2,57 % -2,95 %
VAR 99 -5,68 % -5,68 % -5,79 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,26 1,59 0,88
TEV 5,37 % 4,88 % 5,87 %
Information ratio (IR) 0,11 0,03 -0,29
Up Capture Ratio 0,89 0,91 0,87
Down Capture Ratio 0,72 0,84 0,87
Indice Omega 2,22 1,75 1,38
Reattività
Beta 0,89 0,86 0,84
R² 78,66 84,33 82,06
Beta bull 0,88 0,85 0,76
Beta bear 1,03 0,84 0,82
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,94 -0,88
Kurtosis 4,14 3,66 1,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR