OICR - JPM IF Europe Strategic Div A Acc EUR - LU0169527297

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,31 % 0,72 % -1,58 % 6,74 % 15,03 % 21,53 % 78,51 % 78,60 % 114,01 %
Categoria -0,33 % 0,67 % 1,96 % -1,26 % 7,57 % 12,80 % 17,76 % 57,19 % 54,39 % 92,19 %
Delta 0,43 % -0,36 % -1,24 % -0,32 % -0,82 % 2,23 % 3,77 % 21,32 % 24,21 % 21,82 %
Benchmark* -0,27 % 0,30 % 2,42 % -1,02 % 9,38 % 15,63 % 22,73 % 78,77 % 94,42 % 126,56 %
Delta 0,37 % 0,01 % -1,69 % -0,56 % -2,63 % -0,60 % -1,20 % -0,26 % -15,82 % -12,55 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,69 % 12,49 % 14,46 % -8,74 % 26,74 % -13,06 % 19,90 % -12,11 %
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta 7,62 % 5,28 % 0,58 % -0,76 % 4,32 % -5,42 % -0,72 % 0,74 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -2,20 % 1,64 % -1,03 % -7,32 % 4,07 % 0,03 % 0,25 % -0,22 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,58 % 21,99 % 12,57 %
Categoria 17,61 % 17,12 % 9,27 %
Delta 3,98 % 4,87 % 3,31 %
Benchmark* 23,30 % 22,50 % 14,62 %
Delta -1,72 % -0,51 % -2,04 %
Rischio
Volatilità 11,85 % 11,17 % 12,77 %
Volatilità Categoria 11,41 % 11,77 % 13,27 %
Volatilità Benchmark 11,84 % 12,12 % 13,86 %
Max drawdown -7,94 % -12,95 % -19,94 %
Tempo di recupero 69 j 39 j 695 j
DSR 7,88 % 7,56 % 9,28 %
Sortino 2,47 2,54 1,12
VAR 95 -2,10 % -2,10 % -2,95 %
VAR 99 -5,68 % -5,68 % -5,79 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,65 1,72 0,82
TEV 5,60 % 4,94 % 5,82 %
Information ratio (IR) -0,31 -0,10 -0,35
Up Capture Ratio 0,89 0,90 0,87
Down Capture Ratio 0,84 0,82 0,88
Indice Omega 1,80 1,80 1,34
Reattività
Beta 0,89 0,84 0,84
R² 78,87 83,42 82,37
Beta bull 0,81 0,81 0,74
Beta bear 1,03 0,83 0,82
Asimmetria
Skewness -0,81 -1,00 -0,87
Kurtosis 2,86 4,30 1,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR
Informazioni legali - Dati personali - Politica di gestione dei cookie - Gestire i miei cookie
Condizioni generali di utilizzo - Condizioni generali di vendita - I nostri prodotti - Contatti - Quantalys