Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 1,14 % -1,10 % -0,46 % 4,59 % 14,24 % 22,16 % 73,02 % 82,32 % 113,61 %
Categoria 0,28 % 1,21 % -0,70 % -0,38 % 5,43 % 11,02 % 17,21 % 52,71 % 55,55 % 90,39 %
Delta -0,20 % -0,07 % -0,40 % -0,08 % -0,84 % 3,22 % 4,95 % 20,32 % 26,78 % 23,23 %
Benchmark* -0,23 % 1,19 % -1,32 % -0,11 % 6,20 % 13,52 % 22,13 % 73,13 % 94,80 % 124,20 %
Delta 0,31 % -0,05 % 0,22 % -0,35 % -1,61 % 0,72 % 0,03 % -0,11 % -12,47 % -10,59 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,69 % 12,49 % 14,46 % -8,74 % 26,74 % -13,06 % 19,90 % -12,11 %
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 7,61 % 5,24 % 0,53 % -0,73 % 4,33 % -5,39 % -0,71 % 0,73 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -2,20 % 1,64 % -1,03 % -7,32 % 4,07 % 0,03 % 0,25 % -0,22 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,95 % 20,30 % 13,38 %
Categoria 17,75 % 14,60 % 9,58 %
Delta 6,20 % 5,69 % 3,80 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta 0,59 % 0,59 % -1,32 %
Rischio
Volatilità 11,38 % 11,44 % 12,74 %
Volatilità Categoria 11,21 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -7,94 % -12,95 % -19,94 %
Tempo di recupero 69 j 39 j 695 j
DSR 7,43 % 7,81 % 9,20 %
Sortino 2,95 2,24 1,23
VAR 95 -1,69 % -2,57 % -2,95 %
VAR 99 -5,68 % -5,68 % -5,79 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 1,53 0,89
TEV 5,35 % 4,84 % 5,76 %
Information ratio (IR) 0,11 0,12 -0,23
Up Capture Ratio 0,89 0,91 0,88
Down Capture Ratio 0,76 0,83 0,86
Indice Omega 2,06 1,73 1,40
Reattività
Beta 0,89 0,86 0,84
R² 79,09 84,30 82,60
Beta bull 0,88 0,85 0,75
Beta bear 1,03 0,85 0,83
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,97 -0,90
Kurtosis 3,84 3,84 2,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR