Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -0,53 % 0,30 % -0,11 % 0,11 % -0,40 % 2,81 % 9,04 % -2,25 % 6,32 %
Categoria -0,03 % -0,19 % 0,70 % 0,08 % 1,01 % 0,94 % 2,65 % 10,56 % 3,64 % 11,86 %
Delta 0,17 % -0,34 % -0,40 % -0,19 % -0,90 % -1,34 % 0,16 % -1,52 % -5,89 % -5,54 %
Benchmark* 0,05 % 0,02 % 1,05 % -0,58 % 0,52 % 0,86 % 0,59 % 1,58 % -5,45 % 3,86 %
Delta 0,09 % -0,55 % -0,75 % 0,47 % -0,41 % -1,26 % 2,22 % 7,46 % 3,21 % 2,47 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,12 % 1,01 % 3,10 % -9,44 % -0,66 % 5,02 % 6,50 % -5,77 %
Categoria 0,79 % 5,07 % 5,03 % -9,42 % 1,91 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta 4,33 % -4,05 % -1,92 % -0,02 % -2,57 % 4,29 % -0,77 % -4,74 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,82 % -3,44 % 1,12 % 1,96 % -2,59 % 5,08 % -2,32 % -9,67 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,58 % 3,15 % -0,28 %
Categoria 2,76 % 3,46 % 0,81 %
Delta 0,81 % -0,31 % -1,09 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 3,52 % 2,91 % 0,72 %
Rischio
Volatilità 3,81 % 4,04 % 4,45 %
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -4,28 % -4,45 % -14,33 %
Tempo di recupero - 137 j -
DSR 2,80 % 2,93 % 3,35 %
Sortino 0,58 0,06 -0,65
VAR 95 -0,85 % -1,00 % -1,07 %
VAR 99 -1,73 % -1,42 % -1,73 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,04 -0,49
TEV 5,14 % 5,46 % 6,82 %
Information ratio (IR) 0,68 0,53 0,11
Up Capture Ratio 0,30 0,42 0,20
Down Capture Ratio -0,02 0,22 0,20
Indice Omega 1,17 1,02 0,84
Reattività
Beta 0,08 0,30 0,18
0,68 19,52 6,61
Beta bull 0,08 0,31 0,00
Beta bear -0,17 0,28 0,28
Asimmetria
Skewness -0,66 -0,16 -0,16
Kurtosis 1,94 0,76 1,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index