Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % -0,42 % -3,98 % -2,39 % -2,14 % -2,75 % 1,77 % 6,07 % -3,34 % 1,97 %
Categoria -0,23 % -0,36 % -1,97 % -0,51 % -0,07 % -0,69 % 0,52 % 9,32 % 1,81 % 10,62 %
Delta -0,47 % -0,06 % -2,02 % -1,88 % -2,06 % -2,05 % 1,25 % -3,24 % -5,14 % -8,65 %
Benchmark* -0,13 % -0,25 % -1,29 % 0,32 % 0,24 % 0,22 % -2,59 % 0,03 % -7,45 % 5,72 %
Delta -0,57 % -0,17 % -2,69 % -2,71 % -2,38 % -2,97 % 4,36 % 6,04 % 4,11 % -3,76 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,12 % 1,01 % 3,10 % -9,44 % -0,66 % 5,02 % 6,50 % -5,77 %
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 4,36 % -4,04 % -1,90 % -0,05 % -2,59 % 4,30 % -0,77 % -4,74 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,82 % -3,44 % 1,12 % 1,96 % -2,59 % 5,08 % -2,32 % -9,67 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,01 % 3,43 % 0,04 %
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 4,43 % -0,24 % -0,88 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 10,00 % 2,55 % 1,02 %
Rischio
Volatilità 2,96 % 3,77 % 4,21 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -2,96 % -5,40 % -14,33 %
Tempo di recupero 85 j 252 j -
DSR 1,99 % 2,70 % 3,15 %
Sortino 1,48 0,14 -0,55
VAR 95 -0,43 % -0,85 % -1,06 %
VAR 99 -1,42 % -1,22 % -1,54 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,10 -0,41
TEV 5,81 % 5,51 % 6,70 %
Information ratio (IR) 1,72 0,46 0,15
Up Capture Ratio 0,40 0,40 0,20
Down Capture Ratio -0,01 0,21 0,17
Indice Omega 1,43 1,05 0,87
Reattività
Beta 0,21 0,29 0,17
22,42 21,51 6,74
Beta bull 0,13 0,23 -0,02
Beta bear 0,27 0,29 0,30
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,06 -0,17
Kurtosis 3,13 0,76 1,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index