Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 1,15 % 0,64 % 1,08 % 0,98 % 1,31 % 4,26 % 1,30 % 4,14 % 1,28 %
Categoria 0,06 % 0,96 % -1,16 % -1,52 % -0,26 % -1,39 % 3,46 % 3,18 % 3,21 % 4,88 %
Delta 0,12 % 0,20 % 1,80 % 2,61 % 1,24 % 2,70 % 0,79 % -1,89 % 0,93 % -3,60 %
Benchmark* 0,14 % 1,39 % -2,57 % -3,40 % -1,50 % -3,66 % 2,09 % -4,52 % -11,94 % -1,09 %
Delta 0,05 % -0,24 % 3,21 % 4,49 % 2,48 % 4,97 % 2,17 % 5,82 % 16,08 % 2,37 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,01 % 3,10 % -9,44 % -0,66 % 5,02 % 6,50 % -5,77 % 3,35 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta -4,02 % -1,82 % -0,14 % -2,56 % 4,34 % -0,79 % -4,81 % 5,53 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,44 % 1,12 % 1,96 % -2,59 % 5,08 % -2,32 % -9,67 % 9,41 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,94 % -0,75 % 1,11 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -1,76 % -1,88 % -0,30 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -1,04 % 0,08 % 2,67 %
Rischio
Volatilità 3,05 % 4,93 % 4,44 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -2,97 % -10,75 % -14,72 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,47 % 3,72 % 3,14 %
Sortino -0,59 -0,89 -0,06
VAR 95 -0,65 % -1,13 % -1,06 %
VAR 99 -1,06 % -1,77 % -1,54 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 -0,67 -0,04
TEV 6,20 % 6,71 % 7,26 %
Information ratio (IR) -0,17 0,01 0,37
Up Capture Ratio 0,32 0,29 0,16
Down Capture Ratio 0,25 0,31 0,07
Indice Omega 0,86 0,79 1,01
Reattività
Beta 0,19 0,27 0,10
17,89 12,80 2,30
Beta bull 0,04 0,06 -0,04
Beta bear 0,06 0,36 0,20
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,07 -0,02
Kurtosis -0,40 0,68 1,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index