Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,43 % 1,48 % -1,77 % 8,47 % 14,09 % 22,36 % 80,63 % 85,03 % 107,78 %
Categoria -0,33 % 0,67 % 1,96 % -1,26 % 7,57 % 12,80 % 17,76 % 57,19 % 54,39 % 92,19 %
Delta 0,39 % -0,24 % -0,48 % -0,51 % 0,90 % 1,29 % 4,60 % 23,44 % 30,63 % 15,60 %
Benchmark* -0,27 % 0,30 % 2,42 % -1,02 % 9,38 % 15,63 % 22,73 % 78,77 % 94,42 % 126,56 %
Delta 0,33 % 0,13 % -0,94 % -0,75 % -0,91 % -1,54 % -0,38 % 1,86 % -9,39 % -18,77 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,57 % 12,45 % 13,09 % -4,87 % 26,56 % -16,76 % 17,11 % -15,45 %
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta 11,50 % 5,24 % -0,79 % 3,11 % 4,13 % -9,12 % -3,51 % -2,59 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 1,68 % 1,60 % -2,41 % -3,44 % 3,88 % -3,67 % -2,55 % -3,56 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,42 % 22,50 % 13,33 %
Categoria 17,61 % 17,12 % 9,27 %
Delta 4,82 % 5,38 % 4,06 %
Benchmark* 23,30 % 22,50 % 14,62 %
Delta -0,88 % 0,00 % -1,29 %
Rischio
Volatilità 11,67 % 11,84 % 13,91 %
Volatilità Categoria 11,41 % 11,77 % 13,27 %
Volatilità Benchmark 11,84 % 12,12 % 13,86 %
Max drawdown -7,73 % -14,55 % -21,52 %
Tempo di recupero 84 j 49 j 587 j
DSR 8,00 % 8,29 % 10,26 %
Sortino 2,54 2,38 1,09
VAR 95 -2,59 % -2,56 % -2,89 %
VAR 99 -5,92 % -5,92 % -7,31 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,74 1,67 0,80
TEV 4,63 % 4,47 % 5,34 %
Information ratio (IR) -0,19 0 -0,24
Up Capture Ratio 0,92 0,96 0,96
Down Capture Ratio 0,88 0,92 0,97
Indice Omega 1,84 1,76 1,34
Reattività
Beta 0,91 0,91 0,93
R² 85,08 86,60 85,74
Beta bull 0,78 0,81 0,79
Beta bear 1,05 0,92 0,94
Asimmetria
Skewness -1,10 -1,30 -1,10
Kurtosis 3,41 5,51 2,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR