Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -1,15 % -0,28 % 3,94 % 13,30 % 14,49 % 25,73 % 75,36 % 94,94 % 100,06 %
Categoria -0,35 % -1,22 % -1,91 % 0,51 % 12,09 % 10,61 % 18,74 % 50,62 % 59,35 % 81,94 %
Delta 0,46 % 0,07 % 1,63 % 3,43 % 1,21 % 3,87 % 6,99 % 24,74 % 35,59 % 18,11 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,57 % 12,45 % 13,09 % -4,87 % 26,56 % -16,76 % 17,11 % -15,45 %
Categoria 22,17 % 7,16 % 13,80 % -7,55 % 22,99 % -7,23 % 20,54 % -13,30 %
Delta 10,40 % 5,30 % -0,70 % 2,69 % 3,57 % -9,52 % -3,43 % -2,14 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 1,68 % 1,60 % -2,41 % -3,44 % 3,88 % -3,67 % -2,55 % -3,56 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,38 % 21,61 % 14,33 %
Categoria 21,20 % 15,44 % 10,02 %
Delta 6,18 % 6,17 % 4,31 %
Benchmark* 26,94 % 21,15 % 14,94 %
Delta 0,44 % 0,46 % -0,62 %
Rischio
Volatilità 10,92 % 12,12 % 13,84 %
Volatilità Categoria 11,25 % 12,31 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 11,31 % 12,30 % 13,84 %
Max drawdown -7,73 % -14,55 % -21,52 %
Tempo di recupero 84 j 49 j 587 j
DSR 7,31 % 8,45 % 10,16 %
Sortino 3,47 2,22 1,21
VAR 95 -1,85 % -2,56 % -2,89 %
VAR 99 -5,92 % -5,92 % -7,31 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,32 1,55 0,89
TEV 4,63 % 4,49 % 5,35 %
Information ratio (IR) 0,10 0,10 -0,12
Up Capture Ratio 0,91 0,96 0,95
Down Capture Ratio 0,78 0,92 0,95
Indice Omega 2,23 1,71 1,39
Reattività
Beta 0,88 0,92 0,92
R² 83,51 86,95 85,62
Beta bull 0,82 0,84 0,81
Beta bear 1,01 0,92 0,94
Asimmetria
Skewness -1,30 -1,21 -1,13
Kurtosis 5,11 4,92 3,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR