Serie storica base 100 dal 02/12/2017 al 01/12/2020

Franklin Floating Rate II Fd A acc
Obblig. globale corporate
ML Global Corporate

Performance

Perf. 01/12/2020 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % -0,04 %
Perf. 4 settimane -0,71 % 1,09 %
Perf. YTD -19,16 % 0,90 %
Perf. 1 anno -20,28 % 0,41 %
Perf. 3 anni -11,98 % 9,61 %
Perf. 5 anni -11,65 % 11,42 %
Perf. 8 anni 12,20 % 34,38 %
Perf. 10 anni 24,03 % 50,58 %
Perf. annue
Perf. 2019 4,12 % 9,59 %
Perf. 2018 5,68 % -0,49 %
Perf. 2017 -10,57 % -2,17 %
Dati 3 anni al 31/10/2020
Perf. annualizzata -4,65 % 2,33 %
Volatilità 9,39 % 5,46 %
Sharpe ratio -0,45 0,50

Barometro Quantalys su

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2020

Rank Quartile
1 mese 80 / 126 3
3 mesi 1 / 125 1
6 mesi 125 / 125 4
YTD 123 / 123 4
1 anno 120 / 120 4
3 anni 82 / 82 4
5 anni 60 / 60 4
8 anni 27 / 32 4
10 anni 15 / 19 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,39 %
Pessimo
Max drawdown -29,43 %
Pessimo
DSR 7,44 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -2,00 %
Pessimo

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,45
Pessimo
Information ratio -1,27
Pessimo
Sortino -0,57
Pessimo
Omega 0,84
Pessimo
Calmar ratio -0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/10/2020 4,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -65,44 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Correnti 1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Franklin Floating Rate II Fd A acc
-19,16%
-20,28%
-11,98%
9,39%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Pf U Credit A EUR Acc
9,22%
9,86%
34,56%
7,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Candriam Bonds Capital Securitie I EUR C
1,22%
1,93%
7,33%
9,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC GIF Gbl Lower Carbon Bond AC USD
-1,74%
-2,93%
15,18%
7,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Candriam Bonds Capital Securitie I EUR C
1,22%
1,93%
7,33%
9,10%
ETF iShares Global Corp Bd ETF USD H Acc
0,43%
-1,57%
18,07%
7,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2020. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ML Global Corporate . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ML Global Corporate