Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

iShares $ Treasury Bd 20+yr ETF USD Dis
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,08 % 0,31 %
Perf. 4 settimane -1,66 % 0,34 %
Perf. YTD -5,23 % 1,23 %
Perf. 1 anno -7,79 % 3,24 %
Perf. 3 anni -21,83 % 0,02 %
Perf. 5 anni -12,96 % 3,94 %
Perf. 8 anni -18,57 % 8,10 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -0,58 % 1,44 %
Perf. 2022 -26,93 % -7,64 %
Perf. 2021 2,89 % 5,93 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -6,47 % -0,18 %
Volatilità 16,00 % 6,49 %
Sharpe ratio -0,48 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 114 / 145 4
3 mesi 141 / 144 4
6 mesi 4 / 137 1
YTD 141 / 144 4
1 anno 128 / 131 4
3 anni 118 / 119 4
5 anni 90 / 95 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,00 %
Pessimo
Max drawdown -39,69 %
Pessimo
DSR 11,81 %
Pessimo
Beta bear 1,61
Pessimo
VAR 95 -3,85 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,48
Pessimo
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino -0,65
Pessimo
Omega 0,85
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 1.454,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -20,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,07 %
Commissioni di Gestione 0,07 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares $ Treasury Bd 20+yr ETF USD Dis
-5,23%
-7,79%
-21,83%
16,00%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
7,56%
16,49%
29,33%
7,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SPDR Bbg Bcly 10+Y US Tres Bd UE USD Dis
-6,52%
-9,81%
-25,48%
15,08%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
3,78%
10,35%
14,51%
7,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index