Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % 1,02 % 1,31 % 0,11 % 8,68 % 11,74 % 14,96 % 34,30 % 30,31 % 53,63 %
Categoria -0,73 % 0,15 % -0,46 % 0,01 % 8,53 % 8,37 % 10,40 % 31,38 % 20,10 % 45,71 %
Delta 0,21 % 0,87 % 1,76 % 0,10 % 0,14 % 3,37 % 4,56 % 2,92 % 10,21 % 7,93 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,67 % 13,17 % 2,21 % -7,52 % 12,47 % -2,54 % 12,97 % -2,09 %
Categoria 4,96 % 12,89 % 4,98 % -12,59 % 8,92 % 1,29 % 16,57 % -3,18 %
Delta -0,29 % 0,28 % -2,78 % 5,07 % 3,55 % -3,83 % -3,60 % 1,10 %
Benchmark* 0,92 % 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 %
Delta 3,74 % -3,95 % -8,36 % 2,20 % -6,01 % -6,13 % -7,36 % -2,58 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,21 % 10,30 % 4,92 %
Categoria 12,48 % 9,60 % 3,67 %
Delta 3,73 % 0,71 % 1,25 %
Benchmark* 11,65 % 9,63 % 6,03 %
Delta 4,56 % 0,67 % -1,11 %
Rischio
Volatilità 7,25 % 8,37 % 8,23 %
Volatilità Categoria 6,64 % 7,41 % 7,29 %
Volatilità Benchmark 6,10 % 8,45 % 8,49 %
Max drawdown -4,19 % -12,86 % -12,86 %
Tempo di recupero 60 j 220 j 220 j
DSR 4,01 % 5,96 % 5,94 %
Sortino 3,55 1,25 0,48
VAR 95 -1,36 % -1,48 % -1,64 %
VAR 99 -1,60 % -4,18 % -3,15 %
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 0,89 0,35
TEV 6,11 % 6,08 % 7,03 %
Information ratio (IR) 0,75 0,11 -0,16
Up Capture Ratio 0,93 0,86 0,64
Down Capture Ratio 0,54 0,74 0,58
Indice Omega 1,84 1,37 1,14
Reattività
Beta 0,70 0,73 0,63
R² 35,16 54,49 41,78
Beta bull 0,65 0,54 0,54
Beta bear 0,66 0,75 0,74
Asimmetria
Skewness 0,11 -1,03 -0,66
Kurtosis -0,66 3,51 2,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market