Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34 % | 0,00 % | -3,22 % | 0,20 % | 2,79 % | 0,34 % | 7,52 % | 25,47 % | 16,35 % | 23,37 % |
| Categoria | 0,31 % | 0,28 % | -2,69 % | 2,08 % | 3,45 % | 2,08 % | 4,06 % | 16,71 % | 12,14 % | 32,74 % |
| Delta | 0,03 % | -0,28 % | -0,53 % | -1,88 % | -0,66 % | -1,74 % | 3,46 % | 8,76 % | 4,21 % | -9,37 % |
| Benchmark* | 0,74 % | 0,42 % | -1,37 % | 0,64 % | 2,30 % | 0,84 % | 1,28 % | 16,32 % | 17,61 % | 51,45 % |
| Delta | -0,40 % | -0,42 % | -1,85 % | -0,44 % | 0,49 % | -0,50 % | 6,24 % | 9,14 % | -1,26 % | -28,09 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,71 % | 5,83 % | 6,46 % | -8,90 % | 5,30 % | 0,82 % | 6,75 % | -5,86 % |
| Categoria | 1,76 % | 8,64 % | 3,41 % | -8,03 % | 9,18 % | -2,19 % | 12,76 % | -1,12 % |
| Delta | 8,95 % | -2,82 % | 3,04 % | -0,87 % | -3,88 % | 3,01 % | -6,00 % | -4,74 % |
| Benchmark* | -2,27 % | 12,65 % | 6,17 % | -8,44 % | 12,06 % | 1,41 % | 15,57 % | 2,84 % |
| Delta | 12,98 % | -6,82 % | 0,29 % | -0,46 % | -6,76 % | -0,59 % | -8,81 % | -8,70 % |
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,30 % | 9,03 % | 4,03 % |
| Categoria | 3,77 % | 5,82 % | 3,36 % |
| Delta | 7,53 % | 3,21 % | 0,68 % |
| Benchmark* | -2,99 % | 5,20 % | 4,17 % |
| Delta | 14,29 % | 3,84 % | -0,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,10 % | 5,02 % | 5,93 % |
| Volatilità Categoria | 7,25 % | 5,78 % | 5,70 % |
| Volatilità Benchmark | 9,06 % | 7,39 % | 7,33 % |
| Max drawdown | -4,44 % | -4,76 % | -14,44 % |
| Tempo di recupero | 75 j | 122 j | 906 j |
| DSR | 2,81 % | 3,28 % | 4,26 % |
| Sortino | 3,28 | 1,83 | 0,53 |
| VAR 95 | -0,63 % | -1,09 % | -1,19 % |
| VAR 99 | -2,04 % | -1,61 % | -2,58 % |
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,25 | 1,19 | 0,38 |
| TEV | 7,82 % | 6,92 % | 8,07 % |
| Information ratio (IR) | 1,83 | 0,56 | -0,02 |
| Up Capture Ratio | 0,47 | 0,48 | 0,34 |
| Down Capture Ratio | -0,04 | 0,11 | 0,19 |
| Indice Omega | 2,20 | 1,49 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,23 | 0,29 | 0,22 |
| R² | 25,87 | 18,56 | 7,49 |
| Beta bull | 0,20 | 0,35 | -0,01 |
| Beta bear | 0,29 | 0,26 | 0,32 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,40 | -0,13 | -0,49 |
| Kurtosis | 4,18 | 0,92 | 1,59 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap
Bilanc. Prud. Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market