Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,39 % | 1,19 % | 1,80 % | 3,03 % | 4,59 % | 4,09 % | 10,40 % | 28,51 % | 17,27 % | 28,51 % |
| Categoria | 0,60 % | 0,66 % | 0,97 % | 2,65 % | 7,44 % | 7,00 % | 12,13 % | 21,32 % | 16,74 % | 33,76 % |
| Delta | -0,20 % | 0,53 % | 0,83 % | 0,38 % | -2,85 % | -2,91 % | -1,72 % | 7,19 % | 0,53 % | -5,24 % |
| Benchmark* | -0,29 % | 0,61 % | 1,57 % | 2,03 % | 4,49 % | 4,11 % | 9,07 % | 16,92 % | 21,45 % | 48,91 % |
| Delta | 0,68 % | 0,58 % | 0,23 % | 1,00 % | 0,10 % | -0,02 % | 1,33 % | 11,60 % | -4,18 % | -20,40 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,71 % | 5,83 % | 6,46 % | -8,90 % | 5,30 % | 0,82 % | 6,75 % | -5,86 % |
| Categoria | 1,76 % | 8,64 % | 3,41 % | -8,03 % | 9,18 % | -2,19 % | 12,76 % | -1,12 % |
| Delta | 8,95 % | -2,82 % | 3,04 % | -0,87 % | -3,88 % | 3,01 % | -6,00 % | -4,74 % |
| Benchmark* | -2,27 % | 12,65 % | 6,17 % | -8,44 % | 12,06 % | 1,41 % | 15,57 % | 2,84 % |
| Delta | 12,98 % | -6,82 % | 0,29 % | -0,46 % | -6,76 % | -0,59 % | -8,81 % | -8,70 % |
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,95 % | 9,24 % | 3,34 % |
| Categoria | 12,13 % | 6,97 % | 3,45 % |
| Delta | -1,18 % | 2,27 % | -0,12 % |
| Benchmark* | 7,49 % | 5,20 % | 4,23 % |
| Delta | 3,46 % | 4,04 % | -0,90 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,23 % | 5,16 % | 6,07 % |
| Volatilità Categoria | 4,63 % | 5,92 % | 5,75 % |
| Volatilità Benchmark | 5,05 % | 7,39 % | 7,36 % |
| Max drawdown | -4,06 % | -4,76 % | -14,44 % |
| Tempo di recupero | - | 122 j | 906 j |
| DSR | 2,92 % | 3,44 % | 4,43 % |
| Sortino | 3,08 | 1,82 | 0,32 |
| VAR 95 | -0,94 % | -1,12 % | -1,21 % |
| VAR 99 | -1,96 % | -1,96 % | -2,58 % |
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,12 | 1,22 | 0,23 |
| TEV | 6,01 % | 6,85 % | 8,13 % |
| Information ratio (IR) | 0,58 | 0,59 | -0,11 |
| Up Capture Ratio | 0,33 | 0,49 | 0,32 |
| Down Capture Ratio | -0,39 | 0,13 | 0,21 |
| Indice Omega | 2,05 | 1,48 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,31 | 0,23 |
| R² | 2,84 | 20,35 | 7,75 |
| Beta bull | 0,32 | 0,39 | 0,03 |
| Beta bear | 0,38 | 0,28 | 0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,23 | -0,25 | -0,49 |
| Kurtosis | 2,85 | 0,91 | 1,34 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap
Bilanc. Prud. Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market