Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 21/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,27 % | -0,20 % | 0,33 % | -0,33 % | 4,64 % | 2,86 % | 11,11 % | 28,51 % | 17,33 % | 26,47 % |
| Categoria | 0,30 % | 0,27 % | 1,51 % | 2,92 % | 6,93 % | 6,64 % | 11,94 % | 21,93 % | 18,84 % | 33,25 % |
| Delta | -0,03 % | -0,46 % | -1,18 % | -3,25 % | -2,29 % | -3,78 % | -0,82 % | 6,58 % | -1,51 % | -6,79 % |
| Benchmark* | 0,30 % | 0,38 % | 1,25 % | 1,72 % | 2,76 % | 3,22 % | 8,04 % | 17,30 % | 22,76 % | 48,18 % |
| Delta | -0,04 % | -0,58 % | -0,92 % | -2,05 % | 1,89 % | -0,36 % | 3,07 % | 11,21 % | -5,43 % | -21,71 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,71 % | 5,83 % | 6,46 % | -8,90 % | 5,30 % | 0,82 % | 6,75 % | -5,86 % |
| Categoria | 1,76 % | 8,64 % | 3,41 % | -8,03 % | 9,18 % | -2,19 % | 12,76 % | -1,12 % |
| Delta | 8,95 % | -2,82 % | 3,04 % | -0,87 % | -3,88 % | 3,01 % | -6,00 % | -4,74 % |
| Benchmark* | -2,27 % | 12,65 % | 6,17 % | -8,44 % | 12,06 % | 1,41 % | 15,57 % | 2,84 % |
| Delta | 12,98 % | -6,82 % | 0,29 % | -0,46 % | -6,76 % | -0,59 % | -8,81 % | -8,70 % |
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,50 % | 8,36 % | 3,34 % |
| Categoria | 11,25 % | 6,32 % | 3,08 % |
| Delta | -0,75 % | 2,04 % | 0,26 % |
| Benchmark* | 6,67 % | 5,33 % | 3,67 % |
| Delta | 3,83 % | 3,02 % | -0,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,20 % | 5,18 % | 6,09 % |
| Volatilità Categoria | 4,67 % | 5,92 % | 5,79 % |
| Volatilità Benchmark | 5,78 % | 7,40 % | 7,36 % |
| Max drawdown | -4,06 % | -4,76 % | -14,44 % |
| Tempo di recupero | - | 122 j | 906 j |
| DSR | 2,86 % | 3,46 % | 4,42 % |
| Sortino | 2,97 | 1,55 | 0,33 |
| VAR 95 | -0,94 % | -1,12 % | -1,21 % |
| VAR 99 | -1,96 % | -1,96 % | -2,58 % |
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,03 | 1,03 | 0,24 |
| TEV | 6,24 % | 6,89 % | 8,14 % |
| Information ratio (IR) | 0,61 | 0,44 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,33 | 0,47 | 0,32 |
| Down Capture Ratio | -0,29 | 0,14 | 0,20 |
| Indice Omega | 2,07 | 1,43 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,18 | 0,31 | 0,23 |
| R² | 6,31 | 19,94 | 7,71 |
| Beta bull | 0,33 | 0,40 | 0,02 |
| Beta bear | 0,41 | 0,27 | 0,32 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,20 | -0,20 | -0,48 |
| Kurtosis | 2,92 | 0,84 | 1,31 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap
Bilanc. Prud. Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market