Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,18 % | -1,98 % | 0,87 % | 6,42 % | 17,85 % | 5,03 % | -5,24 % | -30,09 % | 14,38 % | 26,10 % |
| Categoria | 0,15 % | -1,09 % | 0,61 % | 6,63 % | 18,00 % | 4,35 % | 8,64 % | -1,65 % | 48,45 % | 85,43 % |
| Delta | -0,33 % | -0,90 % | 0,26 % | -0,22 % | -0,15 % | 0,67 % | -13,87 % | -28,44 % | -34,07 % | -59,33 % |
| Benchmark* | 0,12 % | -1,06 % | -0,83 % | 7,88 % | 14,94 % | 7,48 % | 16,25 % | 25,77 % | 74,66 % | 109,53 % |
| Delta | -0,29 % | -0,92 % | 1,70 % | -1,46 % | 2,91 % | -2,45 % | -21,49 % | -55,86 % | -60,28 % | -83,43 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,56 % | -36,34 % | 22,01 % | 29,34 % | 25,77 % | -17,93 % | 9,24 % | 6,84 % |
| Categoria | 10,23 % | -23,41 % | 25,89 % | 22,00 % | 27,35 % | -10,18 % | 9,46 % | 7,32 % |
| Delta | -11,79 % | -12,93 % | -3,88 % | 7,35 % | -1,59 % | -7,75 % | -0,23 % | -0,47 % |
| Benchmark* | 16,50 % | -12,52 % | 29,07 % | 16,08 % | 22,26 % | -7,90 % | 10,39 % | -0,98 % |
| Delta | -18,06 % | -23,83 % | -7,06 % | 13,26 % | 3,51 % | -10,03 % | -1,15 % | 7,83 % |
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,75 % | -8,62 % | 3,64 % |
| Categoria | 11,15 % | 1,02 % | 9,17 % |
| Delta | -12,90 % | -9,64 % | -5,52 % |
| Benchmark* | 18,78 % | 8,96 % | 12,62 % |
| Delta | -20,53 % | -17,57 % | -8,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,43 % | 19,89 % | 22,18 % |
| Volatilità Categoria | 14,02 % | 16,92 % | 19,98 % |
| Volatilità Benchmark | 13,16 % | 16,62 % | 19,23 % |
| Max drawdown | -27,20 % | -50,37 % | -50,37 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,56 % | 15,18 % | 16,85 % |
| Sortino | -0,43 | -0,65 | 0,18 |
| VAR 95 | -3,75 % | -5,18 % | -4,81 % |
| VAR 99 | -4,89 % | -7,15 % | -7,72 % |
Benchmark*: MSCI Nordic Countries NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,50 | 0,14 |
| TEV | 12,11 % | 11,00 % | 10,39 % |
| Information ratio (IR) | -1,70 | -1,60 | -0,86 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,74 | 0,89 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 1,09 | 1,03 |
| Indice Omega | 0,93 | 0,86 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 1,00 | 1,02 |
| R² | 51,87 | 69,43 | 78,07 |
| Beta bull | 1,00 | 0,96 | 0,98 |
| Beta bear | 1,32 | 1,24 | 1,13 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,05 | -0,23 | -1,24 |
| Kurtosis | -0,44 | 0,04 | 6,20 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Norden Small IC
Az. paesi nordici
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR