Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,03 % 1,00 % 2,42 % -5,93 % 4,43 % 15,55 % 20,87 % 100,93 % 125,01 % 251,73 %
Categoria -0,76 % 0,26 % 1,36 % -4,31 % 4,17 % 10,47 % 14,58 % 67,65 % 56,43 % 137,85 %
Delta -0,27 % 0,74 % 1,07 % -1,62 % 0,25 % 5,08 % 6,29 % 33,28 % 68,58 % 113,88 %
Benchmark* -0,42 % 1,70 % 3,76 % -5,40 % 5,12 % 13,77 % 18,64 % 95,06 % 120,79 % 218,41 %
Delta -0,61 % -0,70 % -1,34 % -0,53 % -0,70 % 1,78 % 2,23 % 5,87 % 4,22 % 33,32 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,64 % 18,41 % 33,78 % -9,69 % 26,69 % -3,43 % 32,74 % -13,76 %
Categoria 27,49 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 10,15 % 8,16 % 15,67 % 3,59 % -2,08 % -1,91 % 8,20 % 1,01 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta 0,12 % 0,08 % 1,45 % -0,59 % 2,07 % 3,38 % 2,96 % 0,09 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,19 % 26,73 % 17,93 %
Categoria 13,01 % 19,64 % 9,71 %
Delta 6,18 % 7,09 % 8,22 %
Benchmark* 16,17 % 25,44 % 17,44 %
Delta 3,02 % 1,28 % 0,49 %
Rischio
Volatilità 15,55 % 16,07 % 17,91 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,95 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 15,85 % 16,02 % 18,04 %
Max drawdown -9,93 % -17,52 % -25,16 %
Tempo di recupero - 53 j 392 j
DSR 10,36 % 11,18 % 12,87 %
Sortino 1,65 2,14 1,23
VAR 95 -3,04 % -3,15 % -3,27 %
VAR 99 -6,48 % -6,48 % -6,71 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 1,49 0,88
TEV 2,98 % 3,26 % 3,60 %
Information ratio (IR) 1,01 0,39 0,14
Up Capture Ratio 0,98 1,00 0,99
Down Capture Ratio 0,91 0,96 0,97
Indice Omega 1,46 1,62 1,37
Reattività
Beta 0,96 0,98 0,97
R² 96,46 95,92 96,03
Beta bull 0,98 0,96 0,95
Beta bear 1,00 1,01 0,97
Asimmetria
Skewness -0,45 -1,07 -1,06
Kurtosis 0,79 3,60 3,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR