Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,89 % 7,14 % -0,72 % -6,46 % -0,86 % -5,05 % 10,44 % 121,08 % 121,78 %
Categoria 0,27 % 0,34 % 1,50 % 3,05 % 3,75 % 1,40 % 8,80 % 28,12 % 52,36 % 86,31 %
Delta -0,19 % 0,55 % 5,64 % -3,77 % -10,21 % -2,26 % -13,85 % -17,68 % 68,72 % 35,47 %
Benchmark* -0,37 % 0,02 % 1,29 % 4,72 % 4,85 % 1,41 % 13,00 % 43,23 % 90,60 % 148,36 %
Delta 0,45 % 0,87 % 5,85 % -5,44 % -11,32 % -2,27 % -18,05 % -32,79 % 30,48 % -26,58 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,11 % 11,83 % 21,00 % 35,30 % -7,73 % 26,75 % -3,92 % 8,33 %
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta -16,55 % -2,38 % 37,10 % 12,28 % -16,49 % 1,05 % 3,72 % -0,32 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -26,11 % -7,66 % 34,07 % 3,31 % -13,84 % -3,38 % 0,46 % 0,74 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,79 % 3,17 % 16,70 %
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta -12,82 % -5,01 % 8,20 %
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -16,81 % -9,43 % 3,27 %
Rischio
Volatilità 19,70 % 17,01 % 18,41 %
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -19,24 % -22,70 % -22,70 %
Tempo di recupero - - -
DSR 16,14 % 12,60 % 12,10 %
Sortino -0,59 0,02 1,25
VAR 95 -4,20 % -3,72 % -3,72 %
VAR 99 -11,30 % -4,63 % -5,53 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 0,01 0,82
TEV 19,85 % 16,31 % 17,44 %
Information ratio (IR) -0,85 -0,58 0,19
Up Capture Ratio 0,37 0,47 0,68
Down Capture Ratio 0,61 0,53 0,43
Indice Omega 0,86 1,03 1,38
Reattività
Beta 0,49 0,56 0,59
19,24 20,50 20,75
Beta bull -0,19 0,33 0,58
Beta bear 0,82 0,83 0,66
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,61 -0,12
Kurtosis 4,04 2,78 2,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR