Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,30 % 2,48 % -5,71 % -2,37 % -6,71 % -1,02 % -5,54 % 18,03 % 129,07 % 123,73 %
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta 1,01 % -1,22 % -1,96 % 7,78 % -0,04 % 7,54 % -5,85 % 7,22 % 78,46 % 60,16 %
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta 1,02 % -3,57 % -1,06 % 9,02 % -0,34 % 9,03 % -9,63 % -4,62 % 43,80 % 11,40 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,44 % 12,39 % 22,63 % 37,42 % -7,26 % 27,48 % -3,12 % 9,12 %
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -16,15 % -1,68 % 38,72 % 14,30 % -15,95 % 1,73 % 4,52 % 0,49 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -25,78 % -7,10 % 35,71 % 5,44 % -13,37 % -2,64 % 1,26 % 1,54 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,94 % 7,61 % 22,17 %
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 1,88 % 3,58 % 10,80 %
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -3,06 % -0,91 % 5,74 %
Rischio
Volatilità 15,23 % 15,78 % 20,64 %
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -13,82 % -13,82 % -17,79 %
Tempo di recupero - - 155 j
DSR 10,46 % 10,54 % 12,04 %
Sortino 0,05 0,48 1,73
VAR 95 -3,44 % -3,63 % -3,73 %
VAR 99 -3,64 % -4,49 % -6,69 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 0,32 1,01
TEV 18,58 % 15,69 % 17,54 %
Information ratio (IR) -0,16 -0,06 0,33
Up Capture Ratio 0,40 0,54 0,85
Down Capture Ratio 0,28 0,42 0,53
Indice Omega 1,09 1,15 1,53
Reattività
Beta 0,17 0,51 0,78
2,27 19,03 30,08
Beta bull -0,16 0,63 1,07
Beta bear 0,10 0,45 0,54
Asimmetria
Skewness 0,09 0,18 0,70
Kurtosis -0,50 0,28 3,55

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR