Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 1,90 % -3,68 % -3,80 % -4,14 % -2,93 % -8,24 % 18,63 % 117,93 % 121,42 %
Categoria 0,53 % 1,31 % 0,72 % 7,28 % -2,01 % -1,48 % 3,77 % 30,49 % 51,55 % 77,91 %
Delta -0,76 % 0,58 % -4,40 % -11,08 % -2,14 % -1,45 % -12,01 % -11,86 % 66,38 % 43,51 %
Benchmark* 0,44 % 1,25 % 1,36 % 8,82 % -3,09 % -2,58 % 5,61 % 47,08 % 87,50 % 132,82 %
Delta -0,68 % 0,65 % -5,04 % -12,62 % -1,06 % -0,35 % -13,85 % -28,45 % 30,43 % -11,41 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,44 % 12,39 % 22,63 % 37,42 % -7,26 % 27,48 % -3,12 % 9,12 %
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -16,13 % -1,75 % 38,69 % 14,33 % -16,00 % 1,80 % 4,54 % 0,45 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -25,78 % -7,10 % 35,71 % 5,44 % -13,37 % -2,64 % 1,26 % 1,54 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,61 % 5,06 % 16,51 %
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,84 %
Delta -12,00 % -4,14 % 7,67 %
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -14,94 % -8,64 % 2,97 %
Rischio
Volatilità 19,32 % 17,09 % 18,92 %
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,26 % -22,24 % -22,24 %
Tempo di recupero - - -
DSR 15,90 % 12,27 % 12,23 %
Sortino -0,73 0,18 1,23
VAR 95 -3,64 % -3,63 % -3,66 %
VAR 99 -11,82 % -4,52 % -6,16 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 0,13 0,80
TEV 19,41 % 16,27 % 17,31 %
Information ratio (IR) -0,77 -0,53 0,17
Up Capture Ratio 0,38 0,51 0,73
Down Capture Ratio 0,62 0,52 0,50
Indice Omega 0,82 1,09 1,37
Reattività
Beta 0,50 0,57 0,64
21,52 22,62 23,85
Beta bull -0,30 0,44 0,69
Beta bear 0,88 0,77 0,66
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,55 -0,04
Kurtosis 5,68 3,63 2,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR