Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,24 % 0,37 % 1,73 % 3,40 % 3,40 % 5,90 % 14,06 % 17,36 % 16,90 %
Categoria 0,02 % 0,25 % 0,41 % 0,14 % 1,12 % 0,70 % 3,97 % 4,95 % 2,28 % 2,34 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,04 % 1,59 % 2,28 % 2,70 % 1,92 % 9,11 % 15,08 % 14,55 %
Benchmark* 0,07 % 0,47 % -0,05 % 0,35 % 0,84 % 0,54 % 4,15 % 0,40 % -7,05 % -0,48 %
Delta -0,06 % -0,23 % 0,42 % 1,38 % 2,57 % 2,86 % 1,75 % 13,66 % 24,41 % 17,37 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 % 1,65 %
Categoria 3,61 % 5,94 % -11,25 % -1,02 % 2,07 % 4,58 % -1,96 % 1,12 %
Delta 1,82 % -1,27 % 3,24 % 1,03 % 7,17 % 0,41 % -1,44 % 0,53 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 % 0,99 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,57 % 4,06 % 3,22 %
Categoria 4,72 % 1,38 % 0,39 %
Delta 1,86 % 2,68 % 2,83 %
Benchmark* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Delta 1,46 % 3,90 % 4,69 %
Rischio
Volatilità 1,98 % 4,66 % 4,43 %
Volatilità Categoria 2,53 % 3,64 % 3,14 %
Volatilità Benchmark 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Max drawdown -1,11 % -6,25 % -14,10 %
Tempo di recupero - 209 j 1148 j
DSR 1,31 % 3,04 % 2,99 %
Sortino 2,52 0,46 0,62
VAR 95 -0,43 % -0,90 % -0,83 %
VAR 99 -0,85 % -1,89 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 0,30 0,42
TEV 4,32 % 5,17 % 5,05 %
Information ratio (IR) 0,34 0,75 0,93
Up Capture Ratio 0,29 0,56 0,56
Down Capture Ratio -0,27 0,32 0,29
Indice Omega 1,86 1,14 1,20
Reattività
Beta 0,04 0,43 0,39
0,55 30,69 21,76
Beta bull 0,25 0,44 0,30
Beta bear -0,07 0,37 0,40
Asimmetria
Skewness -0,80 0,19 -0,14
Kurtosis 2,57 1,79 3,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index