Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,09 % 0,31 % 0,29 % 1,99 % 2,34 % 2,30 % 17,21 % 7,03 % 21,48 %
Categoria 0,01 % -0,42 % 0,13 % 0,24 % -0,90 % 0,04 % 0,51 % 10,47 % -1,69 % 4,29 %
Delta 0,28 % 0,51 % 0,18 % 0,05 % 2,90 % 2,29 % 1,78 % 6,74 % 8,73 % 17,18 %
Benchmark* 0,07 % -0,64 % 0,11 % -0,11 % -1,72 % -0,34 % 0,08 % 9,26 % -10,32 % -1,30 %
Delta 0,22 % 0,73 % 0,20 % 0,39 % 3,72 % 2,67 % 2,22 % 7,96 % 17,35 % 22,77 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,32 % 5,42 % 4,67 % -8,02 % 0,01 % 9,24 % 4,99 % -3,40 %
Categoria 2,21 % 3,81 % 5,85 % -11,33 % -1,02 % 2,12 % 4,57 % -1,95 %
Delta 2,11 % 1,61 % -1,19 % 3,31 % 1,03 % 7,13 % 0,42 % -1,46 %
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 3,01 % 2,85 % -2,16 % 8,89 % 2,83 % 5,25 % -1,04 % -3,83 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,07 % 4,96 % 1,34 %
Categoria 0,64 % 3,20 % -0,31 %
Delta 1,44 % 1,76 % 1,65 %
Benchmark* 0,20 % 2,78 % -2,05 %
Delta 1,87 % 2,17 % 3,39 %
Rischio
Volatilità 1,72 % 2,81 % 4,18 %
Volatilità Categoria 2,13 % 2,52 % 3,18 %
Volatilità Benchmark 3,24 % 3,90 % 5,33 %
Max drawdown -1,05 % -3,72 % -14,10 %
Tempo di recupero 33 j 112 j 1148 j
DSR 1,18 % 1,74 % 2,99 %
Sortino 0,07 1,18 -0,22
VAR 95 -0,38 % -0,53 % -0,83 %
VAR 99 -0,47 % -1,04 % -2,05 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,73 -0,16
TEV 4,05 % 3,75 % 5,16 %
Information ratio (IR) 0,46 0,58 0,66
Up Capture Ratio 0,01 0,43 0,41
Down Capture Ratio -0,25 0,04 0,26
Indice Omega 1,08 1,37 0,94
Reattività
Beta -0,14 0,30 0,34
6,79 17,18 18,80
Beta bull 0,07 0,67 0,36
Beta bear -0,30 -0,02 0,34
Asimmetria
Skewness 0,19 0,64 -0,22
Kurtosis 0,62 3,97 3,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index