Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % 0,33 % 1,53 % -1,36 % 7,44 % 11,86 % 16,03 % 58,48 % 55,61 % 118,10 %
Categoria -0,34 % 0,46 % 1,03 % -1,68 % 5,51 % 8,61 % 11,28 % 42,05 % 29,71 % 80,63 %
Delta -0,26 % -0,13 % 0,50 % 0,32 % 1,93 % 3,26 % 4,75 % 16,44 % 25,89 % 37,47 %
Benchmark* -0,29 % 0,53 % 1,80 % -1,17 % 7,47 % 11,97 % 15,78 % 56,01 % 54,46 % 116,55 %
Delta -0,30 % -0,20 % -0,27 % -0,19 % -0,03 % -0,10 % 0,24 % 2,48 % 1,15 % 1,55 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,90 % 9,37 % 16,51 % -10,29 % 25,20 % -3,38 % 26,45 % -10,47 %
Categoria 14,72 % 5,52 % 13,57 % -13,94 % 21,95 % 0,96 % 24,10 % -12,80 %
Delta 5,18 % 3,85 % 2,94 % 3,64 % 3,25 % -4,34 % 2,34 % 2,34 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 0,18 % 1,11 % 0,79 % -0,49 % -0,80 % 0,14 % 0,30 % 0,36 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,31 % 17,58 % 9,55 %
Categoria 11,26 % 13,34 % 5,62 %
Delta 5,05 % 4,25 % 3,93 %
Benchmark* 16,06 % 17,17 % 9,50 %
Delta 0,25 % 0,41 % 0,05 %
Rischio
Volatilità 12,33 % 12,32 % 13,74 %
Volatilità Categoria 11,57 % 11,34 % 12,66 %
Volatilità Benchmark 12,39 % 12,42 % 13,95 %
Max drawdown -9,49 % -16,40 % -20,17 %
Tempo di recupero 84 j 163 j 567 j
DSR 8,46 % 8,71 % 9,94 %
Sortino 1,68 1,70 0,74
VAR 95 -2,29 % -2,59 % -3,05 %
VAR 99 -5,60 % -5,60 % -5,60 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 1,20 0,54
TEV 2,05 % 2,61 % 2,91 %
Information ratio (IR) 0,12 0,16 0,02
Up Capture Ratio 0,99 0,99 0,98
Down Capture Ratio 0,97 0,97 0,97
Indice Omega 1,52 1,51 1,23
Reattività
Beta 0,98 0,97 0,96
R² 97,26 95,59 95,65
Beta bull 0,92 0,93 0,93
Beta bear 1,06 0,98 0,97
Asimmetria
Skewness -0,75 -1,11 -0,73
Kurtosis 1,91 4,16 2,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR