Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % 0,45 % -2,53 % 1,07 % 11,01 % 10,62 % 18,56 % 53,86 % 58,87 % 104,94 %
Categoria -0,40 % 0,67 % -2,47 % 0,21 % 10,00 % 8,11 % 13,46 % 38,64 % 32,61 % 69,49 %
Delta -0,04 % -0,22 % -0,06 % 0,86 % 1,01 % 2,51 % 5,10 % 15,21 % 26,26 % 35,45 %
Benchmark* -0,31 % 0,38 % -2,37 % 0,88 % 10,97 % 10,46 % 18,00 % 51,18 % 57,18 % 102,46 %
Delta -0,13 % 0,06 % -0,16 % 0,19 % 0,04 % 0,17 % 0,56 % 2,68 % 1,70 % 2,48 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,90 % 9,37 % 16,51 % -10,29 % 25,20 % -3,38 % 26,45 % -10,47 %
Categoria 14,74 % 5,57 % 13,63 % -13,93 % 22,05 % 0,88 % 24,06 % -12,84 %
Delta 5,16 % 3,80 % 2,88 % 3,63 % 3,15 % -4,26 % 2,38 % 2,38 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 0,18 % 1,11 % 0,79 % -0,49 % -0,80 % 0,14 % 0,30 % 0,36 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,72 % 15,74 % 9,96 %
Categoria 16,44 % 11,51 % 6,08 %
Delta 5,28 % 4,23 % 3,88 %
Benchmark* 20,98 % 15,24 % 9,87 %
Delta 0,74 % 0,50 % 0,08 %
Rischio
Volatilità 12,16 % 12,57 % 13,76 %
Volatilità Categoria 11,50 % 11,66 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 12,67 % 14,01 %
Max drawdown -9,49 % -16,40 % -20,17 %
Tempo di recupero 84 j 163 j 567 j
DSR 8,12 % 8,94 % 9,93 %
Sortino 2,43 1,44 0,80
VAR 95 -2,29 % -2,70 % -3,05 %
VAR 99 -5,60 % -5,60 % -5,60 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 1,02 0,57
TEV 1,94 % 2,60 % 2,94 %
Information ratio (IR) 0,38 0,19 0,03
Up Capture Ratio 0,99 0,99 0,97
Down Capture Ratio 0,94 0,97 0,96
Indice Omega 1,84 1,46 1,26
Reattività
Beta 0,98 0,97 0,96
R² 97,52 95,81 95,59
Beta bull 0,93 0,93 0,93
Beta bear 1,06 0,98 0,98
Asimmetria
Skewness -0,86 -1,06 -0,74
Kurtosis 2,44 3,76 2,04

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR