Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,26 % -1,51 % -3,39 % -3,08 % 6,95 % 8,41 % 14,09 % 51,70 % 60,40 % 100,89 %
Categoria -1,13 % -1,26 % -2,87 % -3,06 % 6,54 % 6,19 % 9,88 % 36,93 % 34,39 % 66,62 %
Delta -0,13 % -0,26 % -0,51 % -0,01 % 0,42 % 2,23 % 4,20 % 14,77 % 26,01 % 34,27 %
Benchmark* -1,54 % -1,90 % -3,69 % -3,78 % 6,28 % 8,03 % 13,16 % 49,09 % 58,76 % 98,45 %
Delta 0,28 % 0,39 % 0,30 % 0,70 % 0,67 % 0,38 % 0,93 % 2,61 % 1,64 % 2,44 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,90 % 9,37 % 16,51 % -10,29 % 25,20 % -3,38 % 26,45 % -10,47 %
Categoria 14,72 % 5,53 % 13,57 % -13,92 % 22,04 % 0,96 % 24,11 % -12,87 %
Delta 5,19 % 3,85 % 2,94 % 3,63 % 3,16 % -4,34 % 2,34 % 2,41 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 0,18 % 1,11 % 0,79 % -0,49 % -0,80 % 0,14 % 0,30 % 0,36 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,93 % 15,39 % 10,10 %
Categoria 12,18 % 11,47 % 6,23 %
Delta 4,75 % 3,92 % 3,87 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta 0,49 % 0,56 % 0,19 %
Rischio
Volatilità 12,38 % 12,55 % 13,74 %
Volatilità Categoria 11,71 % 11,62 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -9,49 % -16,40 % -20,17 %
Tempo di recupero 84 j 163 j 567 j
DSR 8,36 % 8,92 % 9,91 %
Sortino 1,78 1,41 0,81
VAR 95 -2,29 % -2,70 % -3,05 %
VAR 99 -5,60 % -5,60 % -5,60 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 1,00 0,58
TEV 1,93 % 2,59 % 2,94 %
Information ratio (IR) 0,25 0,22 0,06
Up Capture Ratio 0,99 0,99 0,97
Down Capture Ratio 0,96 0,97 0,96
Indice Omega 1,61 1,45 1,26
Reattività
Beta 0,98 0,97 0,96
R² 97,61 95,83 95,58
Beta bull 0,93 0,93 0,93
Beta bear 1,06 0,99 0,98
Asimmetria
Skewness -0,74 -1,06 -0,75
Kurtosis 1,96 3,80 2,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR