Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,16 % 0,51 % 0,96 % 1,37 % 1,78 % 7,81 % 10,10 % 8,60 %
Categoria 0,01 % 0,07 % 0,01 % 0,05 % 1,15 % 1,47 % 1,90 % 9,10 % 10,62 % 9,32 %
Delta -0,01 % -0,03 % 0,15 % 0,46 % -0,19 % -0,11 % -0,12 % -1,29 % -0,52 % -0,72 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,56 % 1,06 % 1,55 % 2,04 % 8,69 % 10,97 % 9,22 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,05 % -0,10 % -0,19 % -0,27 % -0,88 % -0,87 % -0,62 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,92 % 3,42 % 3,23 % -0,02 % -0,62 % -0,40 % -0,40 % -0,42 %
Categoria 2,02 % 4,26 % 3,11 % -0,43 % -0,60 % -0,41 % -0,30 % -0,44 %
Delta -0,10 % -0,84 % 0,12 % 0,41 % -0,02 % 0,01 % -0,10 % 0,02 %
Benchmark* 2,21 % 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 %
Delta -0,29 % -0,28 % -0,02 % -0,01 % -0,04 % 0,15 % 0,08 % 0,03 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,77 % 2,54 % 1,94 %
Categoria 1,94 % 2,94 % 2,04 %
Delta -0,16 % -0,41 % -0,10 %
Benchmark* 2,04 % 2,82 % 2,10 %
Delta -0,27 % -0,28 % -0,16 %
Rischio
Volatilità 0,03 % 0,11 % 0,20 %
Volatilità Categoria 0,83 % 0,63 % 0,53 %
Volatilità Benchmark 0,02 % 0,11 % 0,21 %
Max drawdown 0,00 % 0,00 % -0,52 %
Tempo di recupero 2 j 2 j 486 j
DSR 0,04 % 0,04 % 0,04 %
Sortino -6,27 -6,39 -4,52
VAR 95 0,03 % 0,03 % -0,01 %
VAR 99 0,02 % 0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -8,97 -2,55 -0,80
TEV 0,02 % 0,02 % 0,03 %
Information ratio (IR) -11,81 -12,73 -5,19
Up Capture Ratio 0,87 0,90 0,93
Down Capture Ratio - - 1,06
Indice Omega 0,02 0,02 0,17
Reattività
Beta 1,39 0,99 0,96
R² 56,61 96,28 97,81
Beta bull 1,39 0,99 0,97
Beta bear - - 1,03
Asimmetria
Skewness 0,15 0,27 -0,57
Kurtosis -0,65 -1,53 -0,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester