Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,36 % -2,90 % -4,78 % -1,17 % 6,67 % 16,89 % 18,71 % 82,71 % 55,90 % 165,80 %
Categoria 1,39 % -0,06 % -2,06 % -1,27 % 4,67 % 11,45 % 12,73 % 47,12 % 31,96 % 101,28 %
Delta -0,03 % -2,83 % -2,72 % 0,11 % 2,00 % 5,44 % 5,98 % 35,59 % 23,94 % 64,51 %
Benchmark* 1,99 % 0,26 % -2,42 % 0,19 % 7,47 % 16,05 % 17,15 % 67,38 % 66,97 % 169,21 %
Delta -0,63 % -3,16 % -2,36 % -1,36 % -0,80 % 0,85 % 1,56 % 15,33 % -11,07 % -3,42 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,45 % 25,03 % 18,92 % -18,33 % 3,97 % 33,65 % 24,75 % -14,17 %
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,27 % 22,84 % 8,75 % 25,53 % -7,79 %
Delta 11,80 % 8,49 % 4,78 % -2,06 % -18,87 % 24,90 % -0,78 % -6,38 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 10,38 % -1,20 % -0,57 % -5,25 % -28,01 % 27,54 % -5,38 % -9,79 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,78 % 24,54 % 9,81 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 7,50 % 9,46 % 3,60 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 2,84 % 4,31 % -1,61 %
Rischio
Volatilità 12,91 % 14,09 % 15,13 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -7,62 % -19,79 % -29,33 %
Tempo di recupero 86 j 185 j 835 j
DSR 7,60 % 9,03 % 10,55 %
Sortino 2,20 2,41 0,73
VAR 95 -2,76 % -2,76 % -3,41 %
VAR 99 -3,41 % -6,14 % -5,24 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 1,54 0,51
TEV 8,35 % 7,74 % 7,67 %
Information ratio (IR) 0,34 0,56 -0,21
Up Capture Ratio 1,01 1,04 0,97
Down Capture Ratio 0,89 0,90 0,98
Indice Omega 1,52 1,65 1,22
Reattività
Beta 0,96 0,93 0,95
R² 58,26 70,20 74,51
Beta bull 0,98 1,06 0,96
Beta bear 0,99 0,77 0,88
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,37 -0,29
Kurtosis -0,43 1,51 0,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR