Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % 0,10 % -0,71 % 1,31 % -4,22 % -1,72 % 0,51 % 10,95 % - -
Categoria -0,45 % -0,76 % 0,06 % 2,56 % -1,57 % -0,24 % 4,65 % 28,10 % 40,50 % 52,06 %
Delta -0,12 % 0,85 % -0,77 % -1,25 % -2,65 % -1,48 % -4,13 % -17,15 % - -
Benchmark* -0,21 % -1,47 % -0,30 % 1,65 % -1,63 % -1,19 % 3,02 % 29,81 % 42,80 % 57,63 %
Delta -0,36 % 1,56 % -0,41 % -0,34 % -2,59 % -0,53 % -2,51 % -18,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,48 % 11,44 % -18,99 % - - - - -
Categoria 14,22 % 14,54 % -12,55 % 9,59 % 6,34 % 21,59 % -11,70 % 12,17 %
Delta -10,74 % -3,10 % -6,44 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -11,71 % -4,70 % -7,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,59 % 3,24 % -
Categoria 7,92 % 8,63 % 7,43 %
Delta -4,33 % -5,39 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta -2,80 % -5,96 % -
Rischio
Volatilità 16,73 % 16,82 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,48 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -19,30 % -19,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,15 % 12,00 % -
Sortino 0,04 0,04 -
VAR 95 -3,51 % -3,52 % -
VAR 99 -6,46 % -6,46 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,03 -
TEV 7,05 % 7,49 % -
Information ratio (IR) -0,40 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,84 0,86 -
Down Capture Ratio 0,88 0,95 -
Indice Omega 1,04 1,05 -
Reattività
Beta 0,79 0,88 -
88,50 81,82 -
Beta bull 0,71 0,86 -
Beta bear 0,69 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,17 -
Kurtosis 0,26 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR