Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % -0,46 % -1,31 % 0,35 % -3,11 % -1,08 % 8,76 % 46,95 % - -
Categoria -0,01 % 0,28 % -0,26 % -0,25 % -3,38 % -2,71 % 2,34 % 27,73 % 51,99 % 72,70 %
Delta -0,43 % -0,74 % -1,05 % 0,60 % 0,26 % 1,64 % 6,42 % 19,22 % - -
Benchmark* -0,12 % 0,52 % 0,31 % -0,42 % -5,54 % -3,82 % 5,09 % 43,30 % 87,60 % 125,48 %
Delta -0,32 % -0,98 % -1,62 % 0,78 % 2,43 % 2,74 % 3,67 % 3,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,62 % 21,17 % -16,71 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,08 % 8,72 % 25,68 % -7,65 % 8,68 %
Delta 9,05 % 7,04 % -0,64 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,60 % 1,68 % -3,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,82 % 12,92 % -
Categoria 4,92 % 6,75 % 9,10 %
Delta 9,90 % 6,16 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 5,99 % 1,85 % -
Rischio
Volatilità 15,08 % 14,40 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -17,38 % -17,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,74 % 9,95 % -
Sortino 1,09 1,02 -
VAR 95 -2,28 % -3,48 % -
VAR 99 -8,21 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,71 -
TEV 7,98 % 4,94 % -
Information ratio (IR) 0,75 0,37 -
Up Capture Ratio 0,91 1,00 -
Down Capture Ratio 0,76 0,95 -
Indice Omega 1,36 1,31 -
Reattività
Beta 0,75 0,90 -
81,10 89,26 -
Beta bull 0,69 0,88 -
Beta bear 0,68 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,49 -
Kurtosis 4,11 1,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR