Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 0,42 % -5,35 % -1,98 % 2,93 % -1,72 % 11,82 % 53,09 % 65,17 % -
Categoria 1,19 % -0,29 % -4,33 % -2,82 % -0,10 % -2,57 % 8,02 % 29,80 % 31,13 % 84,40 %
Delta -0,47 % 0,71 % -1,02 % 0,84 % 3,04 % 0,86 % 3,80 % 23,29 % 34,04 % -
Benchmark* 2,15 % 0,36 % -3,38 % -2,01 % 1,53 % -1,46 % 11,84 % 50,59 % 66,24 % 150,80 %
Delta -1,43 % 0,05 % -1,98 % 0,03 % 1,40 % -0,26 % -0,01 % 2,49 % -1,07 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,90 % 25,62 % 21,17 % -16,71 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,16 % -16,05 % 22,96 % 8,64 % 25,64 % -7,64 %
Delta 3,30 % 9,15 % 7,01 % -0,66 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 1,84 % -0,60 % 1,68 % -3,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,84 % 19,37 % -
Categoria 6,52 % 11,19 % 7,76 %
Delta 10,32 % 8,18 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 9,83 % 2,97 % -
Rischio
Volatilità 12,98 % 11,92 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -15,64 % -17,38 % -
Tempo di recupero 142 j 189 j -
DSR 9,57 % 8,08 % -
Sortino 1,54 2,02 -
VAR 95 -2,07 % -2,24 % -
VAR 99 -8,21 % -3,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,14 1,37 -
TEV 9,17 % 5,52 % -
Information ratio (IR) 1,07 0,54 -
Up Capture Ratio 0,82 0,96 -
Down Capture Ratio 0,53 0,83 -
Indice Omega 1,56 1,60 -
Reattività
Beta 0,66 0,83 -
67,89 81,81 -
Beta bull 0,54 0,82 -
Beta bear 0,71 0,75 -
Asimmetria
Skewness -1,80 -0,87 -
Kurtosis 8,54 4,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR