Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -0,39 % 2,21 % 0,95 % -1,66 % 0,25 % 13,96 % 44,38 % - -
Categoria 0,54 % 0,11 % 4,16 % -2,12 % -4,58 % -2,39 % 4,96 % 22,16 % 51,23 % 73,33 %
Delta -0,74 % -0,50 % -1,95 % 3,07 % 2,92 % 2,64 % 8,99 % 22,23 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,42 % 5,26 % -2,50 % -5,37 % -3,47 % 8,89 % 38,31 % 85,87 % 126,18 %
Delta -0,83 % -0,81 % -3,05 % 3,45 % 3,71 % 3,72 % 5,06 % 6,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,62 % 21,17 % -16,71 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta 9,06 % 7,05 % -0,64 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,60 % 1,68 % -3,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,82 % 12,92 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta 9,91 % 6,17 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 5,99 % 1,85 % -
Rischio
Volatilità 15,08 % 14,40 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -17,38 % -17,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,74 % 9,95 % -
Sortino 1,09 1,02 -
VAR 95 -2,28 % -3,48 % -
VAR 99 -8,21 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,71 -
TEV 7,98 % 4,94 % -
Information ratio (IR) 0,75 0,37 -
Up Capture Ratio 0,91 1,00 -
Down Capture Ratio 0,76 0,95 -
Indice Omega 1,36 1,31 -
Reattività
Beta 0,75 0,90 -
81,10 89,26 -
Beta bull 0,69 0,88 -
Beta bear 0,68 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,49 -
Kurtosis 4,11 1,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR