Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,72 % 1,09 % 2,60 % 1,76 % -3,67 % -3,17 % -16,12 % -38,20 % - -
Categoria 0,36 % 1,20 % 3,61 % 1,40 % 0,84 % 2,58 % 0,55 % 3,90 % 70,91 % 63,38 %
Delta 1,36 % -0,11 % -1,01 % 0,35 % -4,50 % -5,75 % -16,67 % -42,10 % - -
Benchmark* 0,08 % -1,36 % -0,89 % -3,77 % -4,00 % -0,97 % -3,42 % 10,81 % 57,32 % 74,57 %
Delta 1,63 % 2,46 % 3,49 % 5,53 % 0,33 % -2,20 % -12,71 % -49,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,46 % -14,43 % -25,93 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -23,69 % -12,13 % -37,24 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -21,97 % -25,22 % -20,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -23,00 % -18,96 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -16,59 % -16,81 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -17,43 % -19,44 % -
Rischio
Volatilità 22,89 % 25,06 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -35,97 % -62,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,25 % 19,25 % -
Sortino -1,43 -1,13 -
VAR 95 -5,87 % -5,87 % -
VAR 99 -7,77 % -7,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,14 -0,87 -
TEV 17,47 % 17,24 % -
Information ratio (IR) -1,00 -1,13 -
Up Capture Ratio 0,80 0,94 -
Down Capture Ratio 1,23 1,36 -
Indice Omega 0,67 0,76 -
Reattività
Beta 0,85 1,05 -
43,16 52,78 -
Beta bull 0,80 1,06 -
Beta bear 0,60 0,78 -
Asimmetria
Skewness 0,03 0,16 -
Kurtosis -0,34 -0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR