Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,97 % -0,77 % 17,50 % -4,54 % -4,24 % -5,62 % -19,05 % -44,04 % - -
Categoria -0,78 % -0,32 % 7,29 % -5,35 % -4,14 % -0,96 % -6,49 % -2,99 % 71,63 % 52,67 %
Delta -1,19 % -0,45 % 10,21 % 0,80 % -0,10 % -4,66 % -12,56 % -41,05 % - -
Benchmark* -0,28 % -0,01 % 7,75 % -7,11 % -4,92 % -0,08 % -6,58 % 5,06 % 64,94 % 77,34 %
Delta -1,69 % -0,76 % 9,75 % 2,57 % 0,68 % -5,54 % -12,48 % -49,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,46 % -14,43 % -25,93 % - - - - -
Categoria 2,22 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -23,68 % -12,07 % -37,06 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -21,97 % -25,22 % -20,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -22,88 % -20,82 % -
Categoria -8,58 % -3,01 % 10,76 %
Delta -14,30 % -17,81 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -16,14 % -19,98 % -
Rischio
Volatilità 21,74 % 24,85 % -
Volatilità Categoria 16,03 % 16,05 % 16,70 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -36,09 % -62,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,73 % 19,25 % -
Sortino -1,47 -1,22 -
VAR 95 -5,87 % -5,87 % -
VAR 99 -7,77 % -7,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,20 -0,94 -
TEV 17,18 % 17,04 % -
Information ratio (IR) -0,94 -1,17 -
Up Capture Ratio 0,68 0,91 -
Down Capture Ratio 1,06 1,35 -
Indice Omega 0,66 0,73 -
Reattività
Beta 0,79 1,04 -
40,54 53,04 -
Beta bull 0,73 1,04 -
Beta bear 0,66 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,09 0,18 -
Kurtosis -0,08 -0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR