Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,92 % -2,99 % -1,10 % 8,83 % 27,55 % 19,85 % 19,80 % -24,92 % - -
Categoria 0,42 % -1,18 % 1,75 % 8,78 % 18,27 % 21,37 % 20,30 % 21,42 % 73,72 % 84,82 %
Delta -1,35 % -1,81 % -2,85 % 0,05 % 9,28 % -1,52 % -0,50 % -46,33 % - -
Benchmark* 0,66 % 1,19 % 5,58 % 6,07 % 11,45 % 9,40 % 6,64 % 21,29 % 45,71 % 78,68 %
Delta -1,58 % -4,18 % -6,68 % 2,76 % 16,10 % 10,44 % 13,16 % -46,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -22,44 % -15,00 % -25,99 % - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta -24,69 % -12,94 % -37,10 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -22,95 % -25,79 % -20,77 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,74 % -10,90 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta 2,29 % -16,03 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 17,37 % -15,54 % -
Rischio
Volatilità 21,91 % 22,91 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -26,67 % -55,66 % -
Tempo di recupero 196 j - -
DSR 15,19 % 17,68 % -
Sortino 1,08 -0,79 -
VAR 95 -4,73 % -5,87 % -
VAR 99 -7,77 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 -0,61 -
TEV 17,54 % 16,70 % -
Information ratio (IR) 0,99 -0,93 -
Up Capture Ratio 1,33 0,97 -
Down Capture Ratio 0,89 1,33 -
Indice Omega 1,31 0,84 -
Reattività
Beta 0,85 1,03 -
37,04 46,88 -
Beta bull 0,62 0,82 -
Beta bear 0,67 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,15 -
Kurtosis -0,01 -0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR