Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,84 % 0,20 % -2,08 % 10,64 % 21,38 % 11,96 % 49,08 % -9,86 % -39,40 % -
Categoria 0,20 % 1,87 % -3,05 % 14,13 % 23,58 % 14,23 % 40,53 % 49,31 % 81,79 % 127,79 %
Delta -1,03 % -1,67 % 0,97 % -3,49 % -2,20 % -2,27 % 8,55 % -59,16 % -121,19 % -
Benchmark* 0,46 % 4,09 % -10,26 % 6,49 % 14,08 % 7,52 % 16,97 % 32,36 % 43,76 % 105,81 %
Delta -1,30 % -3,89 % 8,18 % 4,15 % 7,30 % 4,44 % 32,11 % -42,22 % -83,16 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,30 % -22,44 % -15,00 % -25,99 % - - - -
Categoria 26,16 % 2,32 % -2,08 % 10,94 % 28,52 % 0,79 % 19,16 % -13,81 %
Delta -3,86 % -24,76 % -12,92 % -36,93 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 11,08 % -22,95 % -25,79 % -20,77 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,32 % -4,83 % -
Categoria 45,23 % 13,74 % 14,19 %
Delta 0,08 % -18,56 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 19,17 % -17,07 % -
Rischio
Volatilità 21,01 % 22,19 % -
Volatilità Categoria 15,21 % 13,98 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -19,31 % -53,50 % -
Tempo di recupero 55 j - -
DSR 13,94 % 17,07 % -
Sortino 3,10 -0,46 -
VAR 95 -4,73 % -5,87 % -5,87 %
VAR 99 -7,77 % -6,58 % -7,47 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 -0,35 -
TEV 16,24 % 15,93 % -
Information ratio (IR) 1,18 -1,07 -
Up Capture Ratio 1,14 0,93 -
Down Capture Ratio 0,77 1,31 -
Indice Omega 1,87 0,91 0,90
Reattività
Beta 0,83 1,02 -
42,03 48,47 -
Beta bull 0,50 0,80 -
Beta bear 0,81 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,30 -
Kurtosis 0,71 -0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR