Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -2,87 % 3,14 % 13,20 % 13,67 % 6,43 % 0,21 % -43,99 % - -
Categoria 0,04 % -0,08 % 3,65 % 8,30 % 9,67 % 9,13 % 11,08 % 7,50 % 77,04 % 75,44 %
Delta 0,32 % -2,79 % -0,51 % 4,90 % 4,00 % -2,70 % -10,87 % -51,50 % - -
Benchmark* -0,07 % -1,08 % 3,51 % 2,18 % -1,49 % 2,80 % 0,43 % 16,93 % 50,70 % 78,08 %
Delta 0,42 % -1,79 % -0,37 % 11,02 % 15,16 % 3,63 % -0,22 % -60,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -22,44 % -15,00 % -25,99 % - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -24,59 % -12,96 % -37,16 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -22,95 % -25,79 % -20,77 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,21 % -18,00 % -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta -9,43 % -20,01 % -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta 0,49 % -23,30 % -
Rischio
Volatilità 21,55 % 23,25 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -32,30 % -61,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,99 % 18,49 % -
Sortino -0,15 -1,13 -
VAR 95 -4,73 % -5,87 % -
VAR 99 -7,77 % -7,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 -0,90 -
TEV 16,69 % 16,28 % -
Information ratio (IR) 0,03 -1,43 -
Up Capture Ratio 0,93 0,90 -
Down Capture Ratio 0,90 1,44 -
Indice Omega 1,00 0,76 -
Reattività
Beta 0,79 1,04 -
42,92 51,03 -
Beta bull 0,64 0,84 -
Beta bear 0,69 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,15 -
Kurtosis -0,43 -0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR