Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -0,96 % -2,81 % -8,53 % -0,30 % -0,82 % 13,90 % -6,13 % - -
Categoria -0,36 % -0,54 % -2,02 % -7,74 % -1,01 % -1,05 % 10,08 % -13,59 % -9,37 % 12,76 %
Delta -0,20 % -0,43 % -0,79 % -0,78 % 0,71 % 0,23 % 3,82 % 7,46 % - -
Benchmark* -0,18 % -0,26 % -1,83 % -8,10 % 6,13 % 5,25 % 20,91 % 4,57 % -4,04 % 18,66 %
Delta -0,37 % -0,71 % -0,98 % -0,42 % -6,43 % -6,07 % -7,01 % -10,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,64 % -15,39 % -18,81 % - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta 7,03 % 2,85 % 1,22 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,38 % -1,11 % -1,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,22 % -1,11 % -
Categoria 9,78 % -4,11 % -1,38 %
Delta 4,44 % 3,00 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -6,90 % -3,15 % -
Rischio
Volatilità 25,02 % 22,38 % -
Volatilità Categoria 24,65 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -17,97 % -36,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,77 % 14,25 % -
Sortino 0,81 -0,27 -
VAR 95 -3,42 % -4,00 % -
VAR 99 -9,43 % -9,04 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 -0,17 -
TEV 10,43 % 9,50 % -
Information ratio (IR) -0,66 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,79 0,73 -
Down Capture Ratio 0,82 0,78 -
Indice Omega 1,26 0,98 -
Reattività
Beta 0,78 0,77 -
89,38 90,23 -
Beta bull 0,82 0,83 -
Beta bear 0,64 0,70 -
Asimmetria
Skewness 1,74 1,08 -
Kurtosis 9,07 5,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR