Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % 1,93 % 8,51 % 15,11 % 4,45 % 11,15 % -4,35 % -27,55 % - -
Categoria -0,31 % 1,40 % 7,49 % 12,93 % 2,60 % 8,95 % -6,53 % -32,52 % -6,11 % 38,43 %
Delta 0,02 % 0,53 % 1,02 % 2,18 % 1,85 % 2,20 % 2,19 % 4,96 % - -
Benchmark* -0,35 % 3,54 % 14,16 % 19,30 % 6,61 % 14,64 % 0,52 % -28,61 % -10,82 % 44,64 %
Delta 0,06 % -1,61 % -5,65 % -4,19 % -2,16 % -3,48 % -4,87 % 1,06 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -15,39 % -18,81 % - - - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta 3,26 % 1,66 % - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -1,11 % -1,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,65 % -12,58 % -
Categoria -9,77 % -14,54 % -3,01 %
Delta 3,12 % 1,96 % -
Benchmark* -4,48 % -14,19 % -4,68 %
Delta -2,16 % 1,61 % -
Rischio
Volatilità 16,72 % 20,84 % -
Volatilità Categoria 17,35 % 19,58 % 19,63 %
Volatilità Benchmark 21,62 % 26,10 % 24,61 %
Max drawdown -22,74 % -45,53 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,71 % 15,58 % -
Sortino -0,89 -0,90 -
VAR 95 -4,00 % -5,33 % -
VAR 99 -4,69 % -7,70 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,67 -
TEV 8,34 % 8,87 % -
Information ratio (IR) -0,26 0,18 -
Up Capture Ratio 0,65 0,73 -
Down Capture Ratio 0,72 0,76 -
Indice Omega 0,82 0,80 -
Reattività
Beta 0,72 0,76 -
87,81 90,83 -
Beta bull 0,84 0,79 -
Beta bear 0,70 0,77 -
Asimmetria
Skewness 0,52 0,10 -
Kurtosis 0,67 1,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR