Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,34 % 2,38 % 7,43 % 2,87 % 0,20 % -7,51 % -20,24 % -38,21 % - -
Categoria 0,13 % 1,26 % 3,22 % 12,46 % 11,59 % 7,65 % 6,77 % 27,90 % 58,55 % 84,50 %
Delta -0,47 % 1,11 % 4,21 % -9,59 % -11,39 % -15,16 % -27,01 % -66,11 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,08 % 2,43 % 11,20 % 14,84 % 6,93 % 15,85 % 19,92 % 75,11 % 136,53 %
Delta -0,53 % 1,30 % 5,00 % -8,33 % -14,64 % -14,44 % -36,09 % -58,14 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -14,51 % -26,19 % - - - - - -
Categoria -2,81 % 10,88 % 28,28 % -0,14 % 18,57 % -13,03 % 0,63 % 30,23 %
Delta -11,71 % -37,07 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -25,30 % -20,97 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -24,00 % -19,59 % -
Categoria 4,15 % 8,41 % 8,48 %
Delta -28,15 % -28,00 % -
Benchmark* 12,22 % 6,71 % 10,15 %
Delta -36,22 % -26,30 % -
Rischio
Volatilità 23,18 % 26,08 % -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,30 % 19,97 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 16,83 % 20,08 %
Max drawdown -31,18 % -54,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,61 % 19,97 % -
Sortino -1,42 -1,05 -
VAR 95 -6,22 % -5,99 % -
VAR 99 -6,61 % -7,71 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,20 -0,80 -
TEV 14,43 % 20,34 % -
Information ratio (IR) -2,51 -1,29 -
Up Capture Ratio 0,84 0,74 -
Down Capture Ratio 1,90 1,31 -
Indice Omega 0,65 0,77 -
Reattività
Beta 1,42 0,97 -
67,21 39,19 -
Beta bull 1,41 0,90 -
Beta bear 1,67 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,23 0,13 -
Kurtosis -0,71 -0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR