Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,23 % 6,39 % -0,77 % -11,57 % -20,83 % -13,22 % -21,32 % -50,40 % - -
Categoria 0,42 % 2,91 % -5,13 % -7,00 % -8,54 % -5,07 % -7,94 % -8,05 % 72,71 % 45,13 %
Delta 0,81 % 3,48 % 4,37 % -4,57 % -12,29 % -8,15 % -13,38 % -42,35 % - -
Benchmark* 0,40 % 3,38 % -3,92 % -7,77 % -10,69 % -4,13 % -7,68 % -3,49 % 62,66 % 66,88 %
Delta 0,83 % 3,01 % 3,15 % -3,80 % -10,14 % -9,09 % -13,64 % -46,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -21,69 % -14,51 % -26,19 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -23,85 % -12,18 % -37,43 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -22,20 % -25,30 % -20,97 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -24,22 % -22,97 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -23,33 % -21,78 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -19,19 % -23,16 % -
Rischio
Volatilità 20,05 % 24,28 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -27,96 % -57,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,02 % 18,86 % -
Sortino -1,72 -1,35 -
VAR 95 -5,25 % -5,56 % -
VAR 99 -6,04 % -6,61 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,38 -1,05 -
TEV 16,08 % 16,50 % -
Information ratio (IR) -1,19 -1,40 -
Up Capture Ratio 0,79 0,85 -
Down Capture Ratio 1,31 1,37 -
Indice Omega 0,64 0,71 -
Reattività
Beta 0,87 1,08 -
36,52 54,15 -
Beta bull 0,68 1,13 -
Beta bear 0,54 0,89 -
Asimmetria
Skewness 0,21 0,22 -
Kurtosis -0,09 -0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR