Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 3,03 % 3,01 % 10,19 % 6,07 % 2,65 % 20,56 % -6,50 % - -
Categoria 0,25 % 2,71 % 3,47 % 11,18 % 5,26 % 2,38 % 17,44 % -13,88 % -14,73 % 14,92 %
Delta 0,05 % 0,32 % -0,46 % -0,99 % 0,81 % 0,26 % 3,11 % 7,38 % - -
Benchmark* 0,32 % 3,93 % 2,95 % 12,56 % 11,95 % 8,01 % 27,52 % 5,09 % -10,02 % 17,74 %
Delta -0,02 % -0,90 % 0,06 % -2,36 % -5,88 % -5,37 % -6,96 % -11,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,27 % -15,47 % -19,09 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,92 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 6,47 % 2,73 % 0,88 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,75 % -1,18 % -1,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,12 % -4,36 % -
Categoria 12,91 % -6,71 % -2,81 %
Delta 3,21 % 2,34 % -
Benchmark* 22,36 % -0,96 % -1,87 %
Delta -6,24 % -3,41 % -
Rischio
Volatilità 24,96 % 22,09 % -
Volatilità Categoria 24,75 % 21,47 % 20,78 %
Volatilità Benchmark 30,11 % 27,24 % 26,44 %
Max drawdown -18,22 % -36,56 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,57 % 14,18 % -
Sortino 0,97 -0,51 -
VAR 95 -3,65 % -4,35 % -
VAR 99 -8,93 % -8,93 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 -0,33 -
TEV 10,75 % 9,37 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,77 0,71 -
Down Capture Ratio 0,79 0,77 -
Indice Omega 1,31 0,92 -
Reattività
Beta 0,78 0,77 -
88,52 90,09 -
Beta bull 0,83 0,85 -
Beta bear 0,66 0,72 -
Asimmetria
Skewness 1,89 1,24 -
Kurtosis 9,98 6,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR