Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,69 % -4,81 % -3,40 % -2,62 % -3,01 % -5,28 % 20,77 % 34,88 % -
Categoria 1,19 % -0,29 % -4,33 % -2,82 % -0,10 % -2,57 % 8,02 % 29,80 % 31,13 % 84,40 %
Delta -1,12 % 0,98 % -0,48 % -0,58 % -2,52 % -0,44 % -13,30 % -9,02 % 3,75 % -
Benchmark* 2,15 % 0,36 % -3,38 % -2,01 % 1,53 % -1,46 % 11,84 % 50,59 % 66,24 % 150,80 %
Delta -2,08 % 0,33 % -1,44 % -1,39 % -4,15 % -1,55 % -17,11 % -29,82 % -31,36 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,50 % 16,55 % 8,30 % -8,83 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,16 % -16,05 % 22,96 % 8,64 % 25,64 % -7,64 %
Delta -7,11 % 0,08 % -5,86 % 7,22 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -8,57 % -9,67 % -11,19 % 4,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,57 % 8,82 % -
Categoria 6,52 % 11,19 % 7,76 %
Delta -9,09 % -2,37 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -9,58 % -7,58 % -
Rischio
Volatilità 11,67 % 9,63 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -12,63 % -12,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,53 % 6,94 % -
Sortino -0,49 0,83 -
VAR 95 -2,39 % -1,94 % -2,25 %
VAR 99 -6,83 % -2,90 % -3,11 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 0,60 -
TEV 10,39 % 8,22 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,45 0,58 -
Down Capture Ratio 0,61 0,59 -
Indice Omega 0,88 1,24 1,28
Reattività
Beta 0,55 0,58 -
58,91 59,65 -
Beta bull 0,47 0,54 -
Beta bear 0,60 0,58 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,87 -
Kurtosis 4,87 4,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR