Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,81 % -0,95 % -1,04 % 1,34 % 2,25 % 4,71 % 11,22 % 31,78 % - -
Categoria -0,32 % -0,95 % -1,11 % 1,74 % -4,53 % -2,58 % 3,09 % 28,54 % 54,67 % 73,29 %
Delta -0,49 % 0,01 % 0,07 % -0,40 % 6,78 % 7,30 % 8,12 % 3,24 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,42 % 0,26 % 0,65 % 0,15 % 8,13 % 9,05 % 5,48 % -14,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,60 % 8,68 % -11,05 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,08 % 23,07 % 8,71 % 25,69 % -7,63 % 8,67 %
Delta -3,97 % -5,45 % 5,03 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -13,62 % -10,81 % 2,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,21 % 7,89 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 7,28 % 1,14 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 3,38 % -3,17 % -
Rischio
Volatilità 10,11 % 10,91 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -8,15 % -11,70 % -
Tempo di recupero 73 j 254 j -
DSR 7,32 % 7,67 % -
Sortino 1,24 0,67 -
VAR 95 -2,01 % -2,36 % -
VAR 99 -4,93 % -4,16 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 0,47 -
TEV 12,05 % 9,31 % -
Information ratio (IR) 0,28 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,59 0,63 -
Down Capture Ratio 0,44 0,61 -
Indice Omega 1,37 1,20 -
Reattività
Beta 0,43 0,57 -
60,65 62,23 -
Beta bull 0,38 0,52 -
Beta bear 0,37 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,26 -
Kurtosis 2,23 1,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR