Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 1,45 % 4,25 % 4,67 % 11,17 % 6,99 % 10,70 % 14,92 % - -
Categoria 0,68 % 1,41 % 3,90 % 4,92 % 15,57 % 9,51 % 17,58 % 19,11 % 55,56 % 99,32 %
Delta -0,31 % 0,04 % 0,34 % -0,26 % -4,40 % -2,52 % -6,88 % -4,19 % - -
Benchmark* 0,75 % 1,50 % 4,14 % 5,73 % 18,05 % 12,49 % 25,57 % 38,60 % 84,01 % 155,28 %
Delta -0,38 % -0,06 % 0,11 % -1,06 % -6,87 % -5,50 % -14,87 % -23,67 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,68 % -11,05 % - - - - - -
Categoria 14,16 % -16,34 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,64 %
Delta -5,48 % 5,30 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -10,81 % 2,03 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,63 % 4,11 % -
Categoria 15,04 % 4,32 % 7,90 %
Delta -7,41 % -0,21 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -13,66 % -5,82 % -
Rischio
Volatilità 8,53 % 11,07 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -6,82 % -17,78 % -
Tempo di recupero 138 j 784 j -
DSR 5,95 % 7,64 % -
Sortino 0,65 0,36 -
VAR 95 -1,90 % -2,39 % -
VAR 99 -2,08 % -3,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,25 -
TEV 7,59 % 7,65 % -
Information ratio (IR) -1,80 -0,76 -
Up Capture Ratio 0,51 0,64 -
Down Capture Ratio 0,65 0,70 -
Indice Omega 1,19 1,11 -
Reattività
Beta 0,57 0,68 -
47,03 67,18 -
Beta bull 0,58 0,66 -
Beta bear 0,49 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,07 0,12 -
Kurtosis 0,18 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR