Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 0,28 % 3,87 % -4,52 % -1,46 % -1,73 % 2,23 % 4,84 % - -
Categoria -0,29 % 0,33 % 4,43 % -3,29 % -0,11 % -0,62 % 3,38 % 11,60 % 22,25 % 22,52 %
Delta 0,00 % -0,06 % -0,57 % -1,23 % -1,35 % -1,12 % -1,16 % -6,76 % - -
Benchmark* -1,25 % -0,81 % 4,32 % -6,94 % -3,50 % -4,46 % 4,26 % 16,56 % 32,39 % 55,28 %
Delta 0,95 % 1,08 % -0,45 % 2,42 % 2,03 % 2,73 % -2,03 % -11,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,96 % 4,78 % -15,49 % - - - - -
Categoria 8,68 % 8,05 % -12,97 % 9,68 % 2,64 % 12,83 % -6,46 % 4,47 %
Delta -0,72 % -3,27 % -2,52 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -7,09 % -5,85 % -3,76 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,86 % -0,10 % -
Categoria 2,51 % 1,83 % 3,60 %
Delta -0,66 % -1,93 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -2,62 % -3,74 % -
Rischio
Volatilità 7,88 % 7,50 % -
Volatilità Categoria 7,16 % 6,79 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -10,57 % -10,62 % -
Tempo di recupero - 694 j -
DSR 6,42 % 5,93 % -
Sortino -0,22 -0,47 -
VAR 95 -1,59 % -1,67 % -
VAR 99 -3,73 % -3,45 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 -0,37 -
TEV 4,48 % 4,40 % -
Information ratio (IR) -0,59 -0,85 -
Up Capture Ratio 0,76 0,68 -
Down Capture Ratio 0,81 0,79 -
Indice Omega 0,94 0,88 -
Reattività
Beta 0,70 0,73 -
82,16 76,27 -
Beta bull 0,53 0,58 -
Beta bear 0,68 0,80 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,75 -
Kurtosis 2,28 1,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market