Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,66 % 0,79 % 3,22 % -2,34 % -0,12 % 6,14 % 4,67 % - -
Categoria -0,05 % -0,60 % 0,51 % 3,24 % -1,38 % 0,69 % 6,09 % 11,07 % 18,91 % 24,39 %
Delta 0,02 % -0,05 % 0,28 % -0,03 % -0,96 % -0,80 % 0,05 % -6,41 % - -
Benchmark* -0,09 % -0,41 % 1,47 % 3,87 % -4,33 % -2,23 % 6,57 % 13,84 % 33,44 % 62,69 %
Delta 0,05 % -0,25 % -0,69 % -0,65 % 1,99 % 2,12 % -0,43 % -9,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,96 % 4,78 % -15,49 % - - - - -
Categoria 8,56 % 8,08 % -12,96 % 9,64 % 2,58 % 12,84 % -6,50 % 4,49 %
Delta -0,60 % -3,30 % -2,53 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -7,09 % -5,85 % -3,76 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,25 % 1,87 % -
Categoria 3,94 % 3,85 % 3,81 %
Delta 0,31 % -1,98 % -
Benchmark* 4,17 % 4,47 % 6,33 %
Delta 0,09 % -2,60 % -
Rischio
Volatilità 7,95 % 7,03 % -
Volatilità Categoria 7,31 % 6,34 % 6,28 %
Volatilità Benchmark 10,45 % 8,39 % 8,33 %
Max drawdown -10,57 % -10,62 % -
Tempo di recupero - 694 j -
DSR 6,33 % 5,47 % -
Sortino 0,23 -0,19 -
VAR 95 -1,59 % -1,59 % -
VAR 99 -3,73 % -3,21 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 -0,15 -
TEV 4,42 % 3,98 % -
Information ratio (IR) 0,02 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,77 0,72 -
Down Capture Ratio 0,74 0,79 -
Indice Omega 1,07 0,95 -
Reattività
Beta 0,70 0,74 -
84,63 77,70 -
Beta bull 0,58 0,62 -
Beta bear 0,69 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,73 -
Kurtosis 2,40 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market