Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,02 % 0,62 % 2,66 % 2,79 % 2,56 % 6,65 % 24,84 % - -
Categoria -0,04 % -0,11 % 0,47 % 2,78 % 2,50 % 2,27 % 6,17 % 23,50 % 17,04 % 17,15 %
Delta 0,09 % 0,10 % 0,15 % -0,12 % 0,29 % 0,29 % 0,47 % 1,34 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,06 % 0,70 % 3,28 % 3,43 % 3,27 % 7,91 % 29,16 % 23,05 % 29,66 %
Delta 0,03 % 0,05 % -0,08 % -0,62 % -0,64 % -0,71 % -1,27 % -4,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,37 % 11,04 % -11,38 % - - - - -
Categoria 7,10 % 9,85 % -10,16 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta 0,28 % 1,19 % -1,22 % - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -1,24 % -0,97 % -0,06 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,16 % 7,98 % -
Categoria 6,63 % 7,55 % 3,31 %
Delta 0,54 % 0,43 % -
Benchmark* 8,21 % 9,24 % 4,35 %
Delta -1,05 % -1,26 % -
Rischio
Volatilità 2,59 % 4,02 % -
Volatilità Categoria 2,51 % 4,07 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 2,62 % 4,38 % 4,61 %
Max drawdown -3,11 % -7,14 % -
Tempo di recupero 87 j 154 j -
DSR 1,76 % 2,52 % -
Sortino 2,39 2,05 -
VAR 95 -0,53 % -0,81 % -
VAR 99 -1,27 % -1,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 1,28 -
TEV 0,68 % 0,82 % -
Information ratio (IR) -1,55 -1,53 -
Up Capture Ratio 0,90 0,89 -
Down Capture Ratio 0,97 0,93 -
Indice Omega 1,84 1,62 -
Reattività
Beta 0,95 0,90 -
93,35 96,90 -
Beta bull 0,96 0,88 -
Beta bear 0,99 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,12 -
Kurtosis 4,15 2,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index