Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,28 % 1,75 % 0,02 % 1,96 % 0,83 % 6,49 % 16,77 % - -
Categoria 0,15 % 0,34 % 1,96 % -0,14 % 1,61 % 0,59 % 5,83 % 15,42 % 21,01 % 15,85 %
Delta -0,03 % -0,05 % -0,21 % 0,17 % 0,35 % 0,24 % 0,66 % 1,34 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,37 % 2,03 % 0,35 % 2,32 % 1,30 % 7,75 % 20,42 % 28,98 % 28,45 %
Delta -0,04 % -0,09 % -0,27 % -0,33 % -0,37 % -0,47 % -1,26 % -3,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,37 % 11,04 % -11,38 % - - - - -
Categoria 7,11 % 9,85 % -10,17 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,43 % 4,61 %
Delta 0,27 % 1,19 % -1,21 % - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -1,24 % -0,97 % -0,06 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,81 % 4,62 % -
Categoria 6,05 % 4,25 % 3,72 %
Delta 0,77 % 0,37 % -
Benchmark* 7,90 % 5,55 % 5,00 %
Delta -1,09 % -0,93 % -
Rischio
Volatilità 2,58 % 4,70 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 4,73 % 4,44 %
Volatilità Benchmark 2,61 % 5,13 % 5,02 %
Max drawdown -3,11 % -8,78 % -
Tempo di recupero - 450 j -
DSR 1,79 % 3,42 % -
Sortino 1,98 0,57 -
VAR 95 -0,53 % -1,27 % -
VAR 99 -1,27 % -1,82 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,38 0,42 -
TEV 0,71 % 0,91 % -
Information ratio (IR) -1,54 -1,02 -
Up Capture Ratio 0,91 0,89 -
Down Capture Ratio 0,97 0,92 -
Indice Omega 1,74 1,19 -
Reattività
Beta 0,95 0,90 -
92,72 97,32 -
Beta bull 0,93 0,87 -
Beta bear 1,02 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,86 -
Kurtosis 4,26 3,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index