Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -1,78 % 4,25 % -12,43 % 4,98 % 4,68 % 11,47 % -56,91 % - -
Categoria 0,07 % -2,20 % 3,75 % -9,65 % 0,53 % -1,27 % 8,12 % -7,55 % -6,14 % 14,09 %
Delta 0,08 % 0,42 % 0,50 % -2,78 % 4,45 % 5,95 % 3,35 % -49,35 % - -
Benchmark* -0,20 % -2,90 % 3,80 % -10,58 % 7,64 % 4,41 % 17,71 % 12,19 % -0,67 % 18,60 %
Delta 0,35 % 1,12 % 0,44 % -1,85 % -2,66 % 0,27 % -6,25 % -69,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,52 % -12,87 % -65,52 % 56,03 % - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta 3,89 % 5,38 % -45,43 % 61,36 % - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -6,49 % 1,41 % -48,42 % 71,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,69 % -26,57 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta 6,37 % -21,68 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -7,17 % -27,45 % -
Rischio
Volatilità 42,25 % 45,15 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -24,22 % -73,25 % -
Tempo di recupero 130 j - -
DSR 24,52 % 36,65 % -
Sortino 0,34 -0,80 -
VAR 95 -7,39 % -7,39 % -
VAR 99 -12,03 % -12,03 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 -0,65 -
TEV 14,16 % 36,31 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,76 -
Up Capture Ratio 1,24 0,90 -
Down Capture Ratio 1,41 1,23 -
Indice Omega 1,13 0,80 -
Reattività
Beta 1,33 0,96 -
94,71 35,39 -
Beta bull 1,40 1,03 -
Beta bear 1,22 0,53 -
Asimmetria
Skewness 1,42 -2,62 -
Kurtosis 4,92 25,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR