Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,01 % 0,12 % 0,61 % 1,49 % 1,95 % 3,39 % 15,61 % - -
Categoria -0,04 % -0,15 % 0,50 % 0,55 % -2,18 % -1,56 % 1,64 % 5,15 % 5,41 % 14,21 %
Delta 0,05 % 0,14 % -0,38 % 0,07 % 3,67 % 3,51 % 1,75 % 10,46 % - -
Benchmark* 0,23 % -0,43 % 0,84 % -0,12 % -4,50 % -4,21 % -0,15 % 0,87 % 2,14 % 17,65 %
Delta -0,23 % 0,42 % -0,72 % 0,73 % 5,99 % 6,16 % 3,54 % 14,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,65 % 6,26 % 3,57 % - - - - -
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,28 % -0,63 % -2,39 %
Delta -1,87 % 0,08 % 13,42 % - - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -3,34 % 0,49 % 14,75 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,68 % 4,99 % -
Categoria 2,15 % 1,78 % 1,14 %
Delta 1,53 % 3,20 % -
Benchmark* 0,61 % 0,39 % 0,40 %
Delta 3,07 % 4,60 % -
Rischio
Volatilità 0,75 % 1,29 % -
Volatilità Categoria 5,01 % 4,43 % 4,36 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,39 % 6,50 %
Max drawdown -0,28 % -0,75 % -
Tempo di recupero 14 j 38 j -
DSR 0,42 % 0,71 % -
Sortino 2,08 2,97 -
VAR 95 -0,09 % -0,19 % -
VAR 99 -0,20 % -0,54 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 1,63 -
TEV 7,23 % 6,21 % -
Information ratio (IR) 0,42 0,74 -
Up Capture Ratio 0,14 0,18 -
Down Capture Ratio -0,05 -0,11 -
Indice Omega 1,62 1,91 -
Reattività
Beta 0,04 0,05 -
17,86 5,59 -
Beta bull 0,02 -0,01 -
Beta bear 0,05 0,09 -
Asimmetria
Skewness 0,91 0,28 -
Kurtosis 3,88 3,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index