Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,12 % 0,42 % 0,22 % 0,87 % 1,48 % 1,58 % 10,25 % 19,37 % -
Categoria 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta -0,20 % -0,20 % 0,02 % 0,17 % -0,39 % -0,54 % -0,47 % -3,77 % 7,15 % -
Benchmark* 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta -0,20 % -0,20 % 0,02 % 0,17 % -0,39 % -0,54 % -0,47 % -3,77 % 7,15 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,28 % 4,65 % 6,26 % 3,57 % - - - -
Categoria 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -0,77 % -0,40 % -0,02 % 8,09 % - - - -
Benchmark* 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -0,77 % -0,40 % -0,02 % 8,09 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,47 % 3,37 % 3,58 %
Categoria 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta -0,49 % -1,31 % 1,25 %
Benchmark* 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta -0,49 % -1,31 % 1,25 %
Rischio
Volatilità 0,56 % 0,75 % 1,31 %
Volatilità Categoria 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Max drawdown -0,59 % -0,59 % -1,45 %
Tempo di recupero 77 j 77 j 175 j
DSR 0,46 % 0,44 % 0,76 %
Sortino -1,35 1,36 1,88
VAR 95 -0,12 % -0,09 % -0,20 %
VAR 99 -0,23 % -0,20 % -0,54 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,11 0,79 1,09
TEV 1,39 % 1,97 % 2,41 %
Information ratio (IR) -0,35 -0,66 0,52
Up Capture Ratio 0,31 0,35 0,40
Down Capture Ratio 0,09 -0,11 -0,05
Indice Omega 0,67 1,36 1,57
Reattività
Beta 0,20 0,15 0,19
R² 32,42 18,52 13,84
Beta bull 0,05 0,20 0,23
Beta bear 0,32 0,10 0,20
Asimmetria
Skewness -0,39 0,57 0,17
Kurtosis 1,78 2,07 3,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi