Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -4,02 % -2,32 % -4,38 % 3,96 % 7,60 % 4,48 % 12,59 % - -
Categoria -0,07 % 3,01 % 8,00 % -4,75 % -2,74 % -0,22 % -5,20 % -1,49 % 79,92 % 52,21 %
Delta -0,02 % -7,03 % -10,32 % 0,37 % 6,70 % 7,81 % 9,69 % 14,08 % - -
Benchmark* 0,25 % 2,05 % 7,82 % -6,86 % -3,55 % 0,21 % -5,37 % 5,91 % 71,10 % 75,45 %
Delta -0,34 % -6,06 % -10,14 % 2,48 % 7,51 % 7,39 % 9,85 % 6,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,84 % 0,95 % 39,35 % - - - - -
Categoria 2,22 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta 6,62 % 3,32 % 28,22 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 8,33 % -9,83 % 44,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,27 % 5,15 % -
Categoria -8,58 % -3,01 % 10,76 %
Delta 12,85 % 8,16 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta 11,00 % 5,99 % -
Rischio
Volatilità 25,89 % 25,29 % -
Volatilità Categoria 16,03 % 16,05 % 16,70 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -15,78 % -21,63 % -
Tempo di recupero - 664 j -
DSR 19,93 % 18,69 % -
Sortino 0,05 0,13 -
VAR 95 -5,33 % -5,19 % -
VAR 99 -13,63 % -13,63 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 0,10 -
TEV 17,67 % 19,01 % -
Information ratio (IR) 0,62 0,32 -
Up Capture Ratio 1,14 1,05 -
Down Capture Ratio 0,88 0,88 -
Indice Omega 1,02 1,09 -
Reattività
Beta 1,08 0,96 -
53,69 43,60 -
Beta bull 0,49 0,67 -
Beta bear 1,50 1,16 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,71 -
Kurtosis 2,91 2,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR