Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,22 % -0,88 % -2,46 % -7,59 % -6,88 % 1,33 % 10,43 % - -
Categoria 0,01 % 0,12 % -0,48 % -1,18 % -4,18 % -3,61 % 1,77 % 11,56 % 2,43 % 6,51 %
Delta -0,13 % -0,34 % -0,41 % -1,29 % -3,41 % -3,27 % -0,44 % -1,13 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,34 % -0,07 % -0,73 % -5,00 % -4,38 % 3,26 % 17,87 % 8,38 % 20,80 %
Delta -0,40 % -0,56 % -0,81 % -1,73 % -2,59 % -2,50 % -1,94 % -7,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,41 % 5,91 % -15,42 % - - - - -
Categoria 8,51 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,75 % 12,53 % -2,75 % -1,94 %
Delta 5,90 % -0,16 % -5,23 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 1,66 % -2,79 % -2,16 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,29 % 3,53 % -
Categoria 1,41 % 3,76 % 0,56 %
Delta -0,12 % -0,23 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta -1,11 % -2,37 % -
Rischio
Volatilità 10,55 % 8,68 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,66 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -12,93 % -12,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,75 % 6,56 % -
Sortino -0,19 0,11 -
VAR 95 -2,98 % -1,66 % -
VAR 99 -5,82 % -4,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,08 -
TEV 3,76 % 3,73 % -
Information ratio (IR) -0,30 -0,64 -
Up Capture Ratio 1,20 1,08 -
Down Capture Ratio 1,29 1,23 -
Indice Omega 0,95 1,04 -
Reattività
Beta 1,27 1,16 -
91,47 83,18 -
Beta bull 1,23 1,13 -
Beta bear 1,31 1,19 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -1,05 -
Kurtosis 5,37 4,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index