Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 0,79 % 2,88 % 3,24 % -4,71 % -3,32 % 4,42 % 9,70 % - -
Categoria 0,38 % 0,42 % 2,09 % 2,20 % -2,77 % -1,13 % 3,44 % 9,26 % 6,12 % 10,41 %
Delta 0,19 % 0,37 % 0,80 % 1,04 % -1,94 % -2,19 % 0,99 % 0,45 % - -
Benchmark* -0,40 % 0,07 % 1,58 % 2,18 % -3,41 % -2,50 % 4,02 % 14,09 % 10,72 % 24,14 %
Delta 0,97 % 0,72 % 1,30 % 1,05 % -1,30 % -0,82 % 0,40 % -4,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,41 % 5,91 % -15,42 % - - - - -
Categoria 8,50 % 6,07 % -10,23 % 1,94 % -2,76 % 12,56 % -2,76 % -1,98 %
Delta 5,91 % -0,16 % -5,20 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 1,66 % -2,79 % -2,16 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,46 % 3,57 % -
Categoria 2,88 % 3,64 % 1,33 %
Delta 0,58 % -0,06 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta -0,74 % -1,74 % -
Rischio
Volatilità 10,49 % 8,48 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,70 % 5,64 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -12,93 % -12,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,71 % 6,49 % -
Sortino 0,07 0,11 -
VAR 95 -2,98 % -1,66 % -
VAR 99 -5,82 % -4,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,08 -
TEV 3,76 % 3,71 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,47 -
Up Capture Ratio 1,18 1,08 -
Down Capture Ratio 1,26 1,22 -
Indice Omega 0,97 1,00 -
Reattività
Beta 1,27 1,16 -
91,23 82,51 -
Beta bull 1,24 1,16 -
Beta bear 1,32 1,19 -
Asimmetria
Skewness -1,82 -1,12 -
Kurtosis 5,61 4,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index