Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,54 % 1,89 % 4,34 % -20,03 % -11,61 % -12,35 % -4,61 % 21,74 % - -
Categoria 0,76 % 5,53 % 13,89 % -8,03 % -4,06 % -5,26 % 7,88 % 34,90 % 89,40 % 133,76 %
Delta 0,77 % -3,64 % -9,55 % -12,00 % -7,55 % -7,09 % -12,49 % -13,17 % - -
Benchmark* 0,64 % 5,94 % 14,83 % -8,73 % -3,52 % -5,60 % 10,52 % 43,72 % 111,21 % 170,33 %
Delta 0,90 % -4,05 % -10,49 % -11,30 % -8,09 % -6,75 % -15,13 % -21,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - - -
Categoria 26,73 % 18,91 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta 7,66 % -3,23 % 18,50 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,99 % 7,39 % -
Categoria 2,37 % 6,44 % 11,61 %
Delta -5,37 % 0,95 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta -8,36 % -1,48 % -
Rischio
Volatilità 19,47 % 18,43 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,54 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -23,73 % -23,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,90 % 13,61 % -
Sortino -0,39 0,35 -
VAR 95 -4,49 % -4,31 % -
VAR 99 -9,64 % -8,16 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 0,26 -
TEV 11,79 % 11,13 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,80 0,85 -
Down Capture Ratio 0,99 0,86 -
Indice Omega 0,86 1,11 -
Reattività
Beta 0,82 0,87 -
66,71 64,94 -
Beta bull 0,53 0,72 -
Beta bear 0,86 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,75 -
Kurtosis 2,66 1,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR