Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,18 % -9,14 % -19,64 % -12,53 % -15,85 % -4,58 % 21,28 % - -
Categoria 0,78 % 4,01 % -5,74 % -16,11 % -9,00 % -13,49 % 1,93 % 18,66 % 76,91 % 113,06 %
Delta -0,96 % -3,83 % -3,40 % -3,54 % -3,53 % -2,35 % -6,50 % 2,61 % - -
Benchmark* 0,92 % 4,72 % -5,72 % -16,54 % -8,74 % -13,90 % 4,44 % 25,53 % 95,42 % 144,19 %
Delta -1,09 % -4,55 % -3,41 % -3,10 % -3,79 % -1,94 % -9,01 % -4,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - - -
Categoria 27,02 % 19,12 % -15,70 % 33,33 % 10,26 % 30,74 % -2,03 % 6,15 %
Delta 7,37 % -3,44 % 18,53 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,37 % 11,07 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta -3,78 % 4,09 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -7,34 % 1,76 % -
Rischio
Volatilità 19,19 % 18,02 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,32 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -17,50 % -18,43 % -
Tempo di recupero - 474 j -
DSR 15,37 % 12,91 % -
Sortino -0,20 0,66 -
VAR 95 -4,49 % -4,20 % -
VAR 99 -9,64 % -8,16 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,47 -
TEV 9,80 % 10,41 % -
Information ratio (IR) -0,75 0,17 -
Up Capture Ratio 0,99 0,94 -
Down Capture Ratio 1,19 0,88 -
Indice Omega 0,96 1,19 -
Reattività
Beta 1,08 0,95 -
74,35 66,77 -
Beta bull 0,80 0,80 -
Beta bear 1,35 1,26 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,67 -
Kurtosis 2,64 1,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR