Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -0,23 % -1,82 % -6,46 % -17,21 % -15,26 % -11,19 % 21,10 % - -
Categoria -0,93 % 0,05 % -1,15 % 2,70 % -9,29 % -7,07 % 3,76 % 36,69 % 81,27 % 129,34 %
Delta 0,75 % -0,29 % -0,68 % -9,16 % -7,92 % -8,19 % -14,96 % -15,59 % - -
Benchmark* -1,03 % 0,21 % -1,35 % 2,81 % -9,32 % -7,47 % 5,00 % 46,70 % 103,54 % 165,37 %
Delta 0,86 % -0,44 % -0,47 % -9,27 % -7,89 % -7,79 % -16,19 % -25,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,28 % 30,62 % -2,01 % 6,14 %
Delta 7,73 % -3,23 % 18,53 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,98 % 6,58 % -
Categoria 6,60 % 9,56 % 12,32 %
Delta -13,58 % -2,98 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -15,70 % -5,38 % -
Rischio
Volatilità 19,78 % 18,32 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -23,73 % -23,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,25 % 13,63 % -
Sortino -0,62 0,28 -
VAR 95 -4,49 % -4,31 % -
VAR 99 -9,64 % -8,16 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 0,21 -
TEV 12,13 % 11,12 % -
Information ratio (IR) -1,29 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,71 0,83 -
Down Capture Ratio 0,99 0,91 -
Indice Omega 0,86 1,11 -
Reattività
Beta 0,78 0,86 -
67,69 64,75 -
Beta bull 0,47 0,66 -
Beta bear 0,86 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,78 -
Kurtosis 2,30 1,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR