Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,23 % 1,36 % -0,06 % -1,70 % 8,10 % 7,71 % 3,77 % 30,23 % 59,79 % -
Categoria -0,65 % 0,06 % 1,00 % 13,51 % 9,43 % 10,15 % 21,56 % 55,47 % 65,73 % 153,70 %
Delta 2,88 % 1,31 % -1,05 % -15,21 % -1,33 % -2,44 % -17,78 % -25,24 % -5,94 % -
Benchmark* -0,83 % -0,13 % 0,19 % 14,46 % 10,19 % 11,29 % 23,79 % 67,04 % 87,51 % 198,16 %
Delta 3,06 % 1,49 % -0,25 % -16,16 % -2,09 % -3,58 % -20,02 % -36,81 % -27,72 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -18,31 % 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - -
Categoria 2,60 % 26,85 % 19,04 % -15,68 % 32,88 % 10,42 % 30,60 % -1,86 %
Delta -20,91 % 7,54 % -3,36 % 18,52 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -22,03 % 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,35 % 9,36 % 10,63 %
Categoria 21,28 % 16,44 % 11,18 %
Delta -18,93 % -7,08 % -0,55 %
Benchmark* 25,48 % 19,73 % 14,31 %
Delta -23,13 % -10,37 % -3,68 %
Rischio
Volatilità 11,46 % 16,43 % 16,61 %
Volatilità Categoria 9,02 % 13,42 % 14,14 %
Volatilità Benchmark 10,05 % 14,78 % 15,67 %
Max drawdown -6,95 % -26,87 % -26,87 %
Tempo di recupero - - -
DSR 8,37 % 12,08 % 11,69 %
Sortino 0,05 0,53 0,75
VAR 95 -3,22 % -3,43 % -3,42 %
VAR 99 -3,42 % -7,65 % -7,65 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,39 0,52
TEV 16,51 % 13,17 % 12,93 %
Information ratio (IR) -1,40 -0,79 -0,28
Up Capture Ratio -0,08 0,62 0,71
Down Capture Ratio -0,33 0,68 0,68
Indice Omega 1,03 1,16 1,23
Reattività
Beta -0,20 0,72 0,72
3,11 42,05 46,27
Beta bull -0,29 0,56 0,51
Beta bear 0,06 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,82 -0,58
Kurtosis -0,01 2,39 1,75

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR