Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,71 % -1,38 % 5,57 % 25,32 % 22,75 % 41,68 % 73,30 % - -
Categoria 0,31 % 0,65 % 1,96 % 4,55 % 16,02 % 10,81 % 26,11 % 33,03 % 84,26 % 159,65 %
Delta -0,47 % 0,05 % -3,35 % 1,02 % 9,30 % 11,94 % 15,57 % 40,26 % - -
Benchmark* 0,51 % 0,87 % 2,42 % 6,06 % 16,65 % 12,79 % 30,32 % 43,67 % 103,77 % 198,22 %
Delta -0,67 % -0,16 % -3,80 % -0,49 % 8,67 % 9,96 % 11,36 % 29,63 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,68 % 2,83 % - - - - - -
Categoria 19,19 % -15,79 % 33,14 % 10,20 % 30,57 % -2,17 % 6,10 % 12,54 %
Delta -3,50 % 18,62 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta -6,41 % 17,72 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,71 % 18,67 % -
Categoria 23,24 % 8,55 % 11,58 %
Delta 16,47 % 10,13 % -
Benchmark* 25,77 % 11,21 % 13,64 %
Delta 13,93 % 7,46 % -
Rischio
Volatilità 16,60 % 16,73 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,99 % 16,86 %
Volatilità Benchmark 11,13 % 15,23 % 18,27 %
Max drawdown -7,87 % -18,43 % -
Tempo di recupero - 474 j -
DSR 10,16 % 10,80 % -
Sortino 3,54 1,60 -
VAR 95 -3,42 % -3,38 % -
VAR 99 -6,76 % -6,76 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,17 1,03 -
TEV 9,34 % 11,51 % -
Information ratio (IR) 1,49 0,65 -
Up Capture Ratio 1,19 0,93 -
Down Capture Ratio 0,91 0,73 -
Indice Omega 1,97 1,45 -
Reattività
Beta 1,26 0,82 -
71,39 55,38 -
Beta bull 1,43 0,59 -
Beta bear 2,02 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,30 -
Kurtosis 0,85 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR