Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 2,82 % 0,65 % -1,50 % -20,57 % -15,80 % -8,99 % 17,51 % - -
Categoria 0,25 % 2,12 % 3,37 % 12,18 % -5,16 % -2,01 % 7,76 % 33,12 % 85,55 % 148,30 %
Delta -0,01 % 0,71 % -2,72 % -13,68 % -15,41 % -13,79 % -16,75 % -15,61 % - -
Benchmark* 0,38 % 2,42 % 4,03 % 12,96 % -4,71 % -1,49 % 10,22 % 41,97 % 109,70 % 189,93 %
Delta -0,14 % 0,41 % -3,39 % -14,46 % -15,85 % -14,31 % -19,21 % -24,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,39 % 15,68 % 2,83 % - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,99 % 6,06 %
Delta 7,70 % -3,25 % 18,52 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,88 % -6,41 % 17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,15 % 8,15 % -
Categoria 3,74 % 12,23 % 12,34 %
Delta -16,90 % -4,08 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -18,64 % -6,61 % -
Rischio
Volatilità 19,35 % 17,51 % -
Volatilità Categoria 18,66 % 14,92 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -24,05 % -24,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,31 % 12,76 % -
Sortino -0,99 0,42 -
VAR 95 -4,49 % -4,20 % -
VAR 99 -9,64 % -7,65 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,83 0,30 -
TEV 12,16 % 10,81 % -
Information ratio (IR) -1,53 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,63 0,82 -
Down Capture Ratio 0,99 0,92 -
Indice Omega 0,74 1,13 -
Reattività
Beta 0,77 0,86 -
66,79 63,65 -
Beta bull 0,47 0,68 -
Beta bear 0,86 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,68 -
Kurtosis 2,48 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR